Сравнение EVFTX с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
EVFTX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 25 мая 2016 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFTX и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFTX и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | -0.53% | 12.51% | 6.21% | 8.70% | -11.39% | 4.13% | 12.91% | 16.84% | -8.93% | 11.51% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -2.84% | 4.38% | 5.60% | 8.30% | 0.41% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFTX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.
EVFTX
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 12.02%
- 3 года*
- 7.94%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFTX и AVEFX
EVFTX берет комиссию в 1.19%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
EVFTX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
EVFTX
AVEFX
Сравнение EVFTX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFTX | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 1.64 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.65 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 5.64 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFTX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.15 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.11 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между EVFTX и AVEFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFTX и AVEFX
Дивидендная доходность EVFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFTX E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund | 4.62% | 4.60% | 1.06% | 2.83% | 1.66% | 12.53% | 0.71% | 1.14% | 6.85% | 6.80% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок EVFTX и AVEFX
Максимальная просадка EVFTX за все время составила -24.47%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFTX и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFTX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.47% | -10.24% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.34% | -2.52% | -3.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.06% | -8.02% | -8.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -2.44% | -1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -0.96% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 0.74% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFTX и AVEFX
E-Valuator Conservative/Moderate (30%-50%) RMS Fund (EVFTX) имеет более высокую волатильность в 3.99% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EVFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFTX | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.99% | 1.16% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.04% | 2.17% | +3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.16% | 3.44% | +5.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 4.14% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.81% | 4.01% | +4.80% |