Сравнение EVFMX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EVFMX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVFMX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | -0.71% | 15.41% | 7.57% | 11.01% | -13.31% | 6.66% | 15.65% | 20.16% | -7.91% | 15.82% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%.
EVFMX
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 15.67%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- —
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVFMX и TPDAX
EVFMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
EVFMX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
EVFMX
TPDAX
Сравнение EVFMX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVFMX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.18 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.82 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.59 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 13.57 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVFMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.18 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между EVFMX и TPDAX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVFMX и TPDAX
Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVFMX E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund | 9.25% | 9.19% | 0.50% | 2.52% | 1.96% | 21.05% | 3.39% | 2.53% | 9.89% | 7.05% | 0.70% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок EVFMX и TPDAX
Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVFMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.30% | -22.29% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -7.58% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -17.58% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -4.97% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -4.94% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.01% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVFMX и TPDAX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVFMX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 4.40% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.80% | 9.86% | -2.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 12.29% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.15% | 10.14% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 9.87% | +1.86% |