PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с STDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и STDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVGRXEVFMX с WWWEXEVFMX с CSTAX
Часто сравнивают с STDAX:
STDAX с FRGAXSTDAX с GWPAXSTDAX с FKINXSTDAX с FGTIXSTDAX с VTTVXSTDAX с FPURXSTDAX с MAPOX

Сравнение комиссий EVFMX и STDAX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.

EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

4.33

-3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

7.27

-5.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

2.54

-1.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

6.81

-4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

32.75

-24.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

4.33

-3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

1.43

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.00

+0.60

Корреляция

Корреляция между EVFMX и STDAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и STDAX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности STDAX в 4.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%0.00%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund		4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и STDAX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и STDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-76.81%

+48.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-0.59%

-7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-2.91%

-16.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-9.47%

+4.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-31.94%

+27.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

0.12%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и STDAX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

0.40%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

0.64%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

0.93%

+11.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

1.95%

+8.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

6.69%

+5.04%