PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%5.15%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -1.78%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVGRXEVFMX с WWWEXEVFMX с CSTAX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с MAPOXPALDX с SCDPALDX с IBALX

Сравнение комиссий EVFMX и PALDX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

1.86

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.82

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

8.67

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PALDX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.68

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.73

-0.12

Корреляция

Корреляция между EVFMX и PALDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и PALDX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности PALDX в 5.52%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и PALDX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-26.16%

-2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.20%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-20.47%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-4.16%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.16%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.72%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и PALDX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

3.74%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

6.16%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

11.65%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

12.11%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

12.76%

-1.03%