PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFMX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFMX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

EVFMX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFMX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFMX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		-0.71%15.41%7.57%11.01%-13.31%6.66%15.65%20.16%-7.91%15.82%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, EVFMX показывает доходность -0.71%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

EVFMX

1 день
2.38%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.99%
1 год
15.67%
3 года*
9.91%
5 лет*
4.43%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с EVFMX:
EVFMX с EVFGXEVFMX с EVFCXEVFMX с EVFTXEVFMX с EVVCXEVFMX с EVGRXEVFMX с WWWEXEVFMX с AVEFX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с VTTVXCONWX с MACIXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий EVFMX и CONWX

EVFMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund

Доходность на риск

EVFMX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFMX
Ранг доходности на риск EVFMX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFMX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFMX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFMXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.71

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.37

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.21

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.29

12.51

-4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFMX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFMX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFMX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFMXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между EVFMX и CONWX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFMX и CONWX

Дивидендная доходность EVFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
EVFMX
E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund		9.25%9.19%0.50%2.52%1.96%21.05%3.39%2.53%9.89%7.05%0.70%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EVFMX и CONWX

Максимальная просадка EVFMX за все время составила -28.30%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFMX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFMXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.30%

-26.09%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.48%

-8.60%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-12.49%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.25%

-1.27%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-2.78%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.52%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFMX и CONWX

E-Valuator Moderate (50%-70%) RMS Fund (EVFMX) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EVFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFMXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

2.25%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

5.47%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

10.70%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.15%

10.27%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.73%

11.16%

+0.57%