PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFGX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFGX с CSTAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).

EVFGX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFGX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFGX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		-0.67%19.07%9.32%15.33%-15.99%11.00%19.54%24.65%-11.29%19.61%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		-0.16%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Доходность по периодам

С начала года, EVFGX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.16%.

EVFGX

1 день
3.19%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
1.75%
1 год
20.70%
3 года*
12.83%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

CSTAX

1 день
0.49%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.14%
3 года*
6.11%
5 лет*
2.94%
10 лет*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с EVFGX:
EVFGX с FZROXEVFGX с EVFMXEVFGX с EVVCXEVFGX с EVFCXEVFGX с EVFTXEVFGX с EVGRXEVFGX с AVEFX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с FHLKXCSTAX с FKINXCSTAX с GWPAXCSTAX с FPURXCSTAX с MAPOXCSTAX с VTTVX

Сравнение комиссий EVFGX и CSTAX

EVFGX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund
CSTAX
American Funds College 2027 Fund

Доходность на риск

EVFGX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFGX
Ранг доходности на риск EVFGX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFGX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFGX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFGX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFGXCSTAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.81

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.61

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.39

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

9.64

-1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFGX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFGX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFGXCSTAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.57

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.86

-0.28

Корреляция

Корреляция между EVFGX и CSTAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFGX и CSTAX

Дивидендная доходность EVFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.52%, что больше доходности CSTAX в 5.27%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFGX
E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund		19.52%19.39%0.00%1.37%0.96%17.87%2.97%0.74%8.11%9.49%0.31%0.00%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.27%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%

Просадки

Сравнение просадок EVFGX и CSTAX

Максимальная просадка EVFGX за все время составила -33.61%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFGX и CSTAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFGXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.61%

-14.52%

-19.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-2.72%

-8.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.37%

-14.52%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-2.00%

-4.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-2.37%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.67%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFGX и CSTAX

E-Valuator Aggressive Growth (85%-99%) RMS Fund (EVFGX) имеет более высокую волатильность в 6.58% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что EVFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFGXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.58%

1.43%

+5.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

2.11%

+8.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

3.50%

+13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

5.16%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.65%

5.82%

+9.83%