PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVFCX с AVEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVFCX с AVEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).

EVFCX управляется E-Valuator funds. Фонд был запущен 28 февр. 2012 г.. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EVFCX и AVEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVFCX и AVEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		-0.48%10.49%3.43%6.73%-9.65%1.78%10.84%12.57%-4.42%9.53%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		1.11%5.63%5.71%5.16%-2.84%4.38%5.60%8.30%0.41%4.16%

Доходность по периодам

С начала года, EVFCX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.

EVFCX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
0.37%
1 год
9.16%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

AVEFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.13%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.58%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund

Ave Maria Bond Fund

Часто сравнивают с EVFCX:
EVFCX с EVFMXEVFCX с EVGRXEVFCX с EVFGXEVFCX с EVFTXEVFCX с EVVCXEVFCX с AAAAXEVFCX с BERIX
Часто сравнивают с AVEFX:
AVEFX с VOOAVEFX с VFIFXAVEFX с BIMIXAVEFX с VFFVXAVEFX с SCHOAVEFX с AOKAVEFX с VIGAX

Сравнение комиссий EVFCX и AVEFX

EVFCX берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.

EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund
AVEFX
Ave Maria Bond Fund

Доходность на риск

EVFCX vs. AVEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVFCX
Ранг доходности на риск EVFCX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVFCX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVFCX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVFCX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVFCX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AVEFX
Ранг доходности на риск AVEFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEFX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEFX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVFCX c AVEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVFCXAVEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

1.15

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.64

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.65

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.31

5.64

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVFCX vs. AVEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVFCX на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEFX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVFCX и AVEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVFCXAVEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.15

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.11

-0.48

Корреляция

Корреляция между EVFCX и AVEFX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVFCX и AVEFX

Дивидендная доходность EVFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности AVEFX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVFCX
E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund		2.84%2.83%1.81%3.66%2.06%12.38%1.68%2.17%6.26%4.47%0.76%0.00%
AVEFX
Ave Maria Bond Fund		3.10%3.51%2.94%2.47%3.59%2.32%2.43%3.31%3.21%2.04%2.94%1.89%

Просадки

Сравнение просадок EVFCX и AVEFX

Максимальная просадка EVFCX за все время составила -19.11%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVFCX и AVEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EVFCXAVEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.11%

-10.24%

-8.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.54%

-2.52%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.38%

-8.02%

-5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.44%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-0.96%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.74%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EVFCX и AVEFX

E-Valuator Conservative (15%-30%) RMS Fund (EVFCX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что EVFCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVFCXAVEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

1.16%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

2.17%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

3.44%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

4.14%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.55%

4.01%

+2.54%