Сравнение EVF с TBIL
EVF (Eaton Vance Senior Income Trust) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, EVF returned 7.08%/yr vs 4.58%/yr for TBIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVF и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVF показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.93%.
EVF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- -2.49%
- С начала года
- -1.03%
- 1 год
- -4.11%
- 3 года*
- 7.08%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- 5.77%
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.79%
- С начала года
- 1.93%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVF и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | -1.03% | -6.15% | 7.31% | 34.53% | -4.56% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.93% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between EVF and TBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between EVF and TBIL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVF vs. TBIL — Ранг доходности на риск
EVF
TBIL
Сравнение EVF c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVF | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -65.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 20.57 | -19.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 194.74 | -195.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 1,042.78 | -1,043.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVF и TBIL
Максимальная просадка EVF за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVF и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVF | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -0.10% | -62.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.81% | -0.02% | -8.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -0.02% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.94% | 0.00% | -9.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -0.00% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 0.00% | +3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVF и TBIL
Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVF | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.85% | 0.08% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 0.20% | +5.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.28% | 0.28% | +7.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 0.32% | +12.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.14% | 0.32% | +13.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVF и TBIL
Дивидендная доходность EVF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.89%, что больше доходности TBIL в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | 8.89% | 9.58% | 10.13% | 10.51% | 9.45% | 5.37% | 6.16% | 6.58% | 6.27% | 5.57% | 6.06% | 7.73% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.73% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVF and TBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVF has higher volatility (0.85%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, EVF dropped -62.41% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.92 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVF и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор