Сравнение EVF с TBIL
EVF (Eaton Vance Senior Income Trust) is a stock, while TBIL (US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE BofA US Treasury Bill 3 Month Index. Over the past 3 years, EVF returned 8.04%/yr vs 4.64%/yr for TBIL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVF и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVF показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у TBIL с доходностью 1.49%.
EVF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -2.18%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -3.96%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 5.99%
TBIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVF и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | -2.18% | -6.15% | 7.31% | 34.53% | -4.23% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.49% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.30% |
Correlation
The correlation between EVF and TBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.01 |
The correlation between EVF and TBIL shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVF vs. TBIL — Ранг доходности на риск
EVF
TBIL
Сравнение EVF c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) и US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVF | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 17.16 | -16.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 196.84 | -197.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 934.41 | -935.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVF | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 13.78 | -14.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 14.07 | -13.81 |
Просадки
Сравнение просадок EVF и TBIL
Максимальная просадка EVF за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVF и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVF | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -0.10% | -62.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.41% | -0.02% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -0.02% | -16.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.98% | 0.00% | -10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -0.00% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.97% | 0.00% | +3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVF и TBIL
Eaton Vance Senior Income Trust (EVF) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что EVF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVF | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.08% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.30% | 0.19% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.44% | 0.29% | +7.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 0.32% | +12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 0.32% | +13.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVF и TBIL
Дивидендная доходность EVF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности TBIL в 3.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | 9.33% | 9.58% | 10.13% | 10.51% | 9.45% | 5.37% | 6.16% | 6.58% | 6.27% | 5.57% | 6.06% | 7.73% |
TBIL US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.82% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EVF and TBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVF has higher volatility (1.35%) compared to TBIL (0.08%). In terms of maximum drawdown, EVF dropped -62.41% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.78 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVF и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор