PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAL.L с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVAL.L с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EVAL.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVAL.L и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		3.31%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.74%9.43%27.16%20.01%-8.44%30.01%14.85%26.37%1.16%11.24%
Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции EVAL.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.35% против 15.05% соответственно.

EVAL.L

1 день
-12.76%
1 месяц
-0.55%
С начала года
3.31%
6 месяцев
13.41%
1 год
31.46%
3 года*
17.31%
5 лет*
13.83%
10 лет*
11.35%

VOO

1 день
0.72%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.18%
1 год
15.58%
3 года*
16.00%
5 лет*
12.96%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с HMWO.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий EVAL.L и VOO

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

EVAL.L vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVAL.LVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.84

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

1.28

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

1.35

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.91

5.44

+7.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVAL.L vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAL.LVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.84

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.82

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.83

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.90

-0.58

Корреляция

Корреляция между EVAL.L и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и VOO

EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и VOO

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки VOO в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EVAL.LVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-33.99%

-6.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.90%

-3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-24.52%

+9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-33.99%

-3.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.76%

-5.44%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-3.72%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и VOO

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) имеет более высокую волатильность в 22.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.55%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVAL.LVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.08%

4.55%

+17.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.09%

9.44%

+13.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.85%

18.53%

+7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

15.81%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.11%

+0.12%