Сравнение EVAL.L с HMWO.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L).
EVAL.L и HMWO.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. HMWO.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVAL.L и HMWO.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVAL.L и HMWO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 3.25% | 41.81% | 4.36% | 11.02% | 1.33% | 19.13% | -2.54% | 16.22% | -13.77% | 15.54% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | -1.36% | 12.63% | 21.17% | 17.80% | -8.47% | 23.98% | 12.48% | 23.41% | -3.61% | 12.05% |
Разные валюты инструментов
EVAL.L торгуется в GBP, в то время как HMWO.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWO.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVAL.L показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у HMWO.L с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции EVAL.L уступали акциям HMWO.L по среднегодовой доходности: 11.33% против 13.02% соответственно.
EVAL.L
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 11.33%
HMWO.L
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVAL.L и HMWO.L
EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии HMWO.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVAL.L vs. HMWO.L — Ранг доходности на риск
EVAL.L
HMWO.L
Сравнение EVAL.L c HMWO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVAL.L | HMWO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.16 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.65 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.57 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 9.39 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVAL.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.16 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.86 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.90 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.81 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между EVAL.L и HMWO.L составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVAL.L и HMWO.L
EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMWO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWO.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.28% | 1.26% | 1.41% | 1.60% | 1.75% | 1.27% | 1.55% | 1.97% | 2.11% | 1.91% | 1.84% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок EVAL.L и HMWO.L
Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки HMWO.L в -25.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и HMWO.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVAL.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.72% | -25.48% | -15.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -10.56% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.61% | -18.80% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.77% | -25.48% | -12.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -3.58% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -3.55% | -7.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.79% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVAL.L и HMWO.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWO.L) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMWO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVAL.L | HMWO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 4.34% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 8.23% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 14.49% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.33% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 14.44% | +2.52% |