PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAL.L с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVAL.L с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

EVAL.L и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVAL.L и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		1.06%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.15%13.71%18.53%15.92%-8.25%19.39%13.16%21.99%-4.41%13.73%
Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 0.15%. За последние 10 лет акции EVAL.L уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.09% против 12.36% соответственно.

EVAL.L

1 день
0.92%
1 месяц
-7.54%
С начала года
1.06%
6 месяцев
13.00%
1 год
28.77%
3 года*
16.48%
5 лет*
13.33%
10 лет*
11.09%

VT

1 день
2.78%
1 месяц
-4.37%
С начала года
0.15%
6 месяцев
3.15%
1 год
18.73%
3 года*
14.18%
5 лет*
10.20%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с SPYEVAL.L с VOOEVAL.L с CACX.LEVAL.L с HMWO.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий EVAL.L и VT

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

EVAL.L vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVAL.LVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.12

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.64

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.84

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

7.66

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVAL.L vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAL.LVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.12

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.73

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.75

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.24

Корреляция

Корреляция между EVAL.L и VT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и VT

EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и VT

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки VT в -31.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

EVAL.LVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-50.27%

+9.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.84%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-26.38%

+11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-34.24%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.54%

-6.89%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-7.08%

-4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.55%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и VT

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVAL.LVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

5.34%

+1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

9.32%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.72%

16.80%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.36%

14.11%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.55%

+0.40%