PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVAL.L с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EVAL.L с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EVAL.L и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVAL.L и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		3.25%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-2.06%9.33%27.07%19.87%-8.45%29.95%14.86%26.23%1.09%11.18%
Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции EVAL.L уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.33% против 14.82% соответственно.

EVAL.L

1 день
2.17%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.25%
6 месяцев
13.90%
1 год
30.42%
3 года*
17.31%
5 лет*
13.82%
10 лет*
11.33%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.60%
3 года*
15.48%
5 лет*
12.70%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с CACX.LEVAL.L с HMWO.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EVAL.L и SPY

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EVAL.L vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVAL.LSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

0.75

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.18

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

1.29

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.43

5.21

+6.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVAL.L vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVAL.LSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

0.75

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.79

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.65

-0.32

Корреляция

Корреляция между EVAL.L и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и SPY

EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и SPY

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки SPY в -34.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EVAL.LSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-55.19%

+14.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-12.05%

+1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-24.50%

+9.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-33.72%

-4.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.53%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-9.09%

-2.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и SPY

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVAL.LSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

4.54%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.46%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

19.50%

-4.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

16.07%

-1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.03%

-1.07%