PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EVAL.L с IEFV.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и IEFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVAL.L и IEFV.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
3.25%41.81%4.36%11.02%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
IEFV.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF
4.34%42.20%5.40%11.41%1.47%18.58%-3.74%15.71%-12.67%14.28%
Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVAL.L имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции IEFV.L немного отстают с 11.22%.


EVAL.L

1 день
2.17%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.25%
6 месяцев
13.90%
1 год
30.42%
3 года*
17.31%
5 лет*
13.82%
10 лет*
11.33%

IEFV.L

1 день
2.37%
1 месяц
-3.46%
С начала года
4.34%
6 месяцев
14.76%
1 год
32.81%
3 года*
18.04%
5 лет*
14.18%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий EVAL.L и IEFV.L

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EVAL.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина

IEFV.L
Ранг доходности на риск IEFV.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEFV.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEFV.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEFV.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEFV.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EVAL.LIEFV.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

2.19

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.72

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.11

3.18

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.43

11.49

-0.06

EVAL.L vs. IEFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEFV.L равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и IEFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EVAL.LIEFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.19

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.94

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.67

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.56

-0.22

Корреляция

Корреляция между EVAL.L и IEFV.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и IEFV.L

Ни EVAL.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и IEFV.L

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и IEFV.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EVAL.LIEFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-34.64%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.78%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-16.16%

+1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-34.64%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-5.50%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-6.01%

-5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.92%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и IEFV.L

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеют волатильность 5.88% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EVAL.LIEFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

6.10%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

10.02%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.77%

14.91%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.39%

15.00%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.68%

+0.28%