Сравнение EVAL.L с IEFV.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L).
EVAL.L и IEFV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. IEFV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EVAL.L и IEFV.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVAL.L и IEFV.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 3.25% | 41.81% | 4.36% | 11.02% | 1.33% | 19.13% | -2.54% | 16.22% | -13.77% | 15.54% |
IEFV.L iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF | 4.34% | 42.20% | 5.40% | 11.41% | 1.47% | 18.58% | -3.74% | 15.71% | -12.67% | 14.28% |
Разные валюты инструментов
EVAL.L торгуется в GBP, в то время как IEFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEFV.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVAL.L показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у IEFV.L с доходностью 4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EVAL.L имеют среднегодовую доходность 11.33%, а акции IEFV.L немного отстают с 11.22%.
EVAL.L
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 11.33%
IEFV.L
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -3.46%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 14.76%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 11.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVAL.L и IEFV.L
EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IEFV.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EVAL.L vs. IEFV.L — Ранг доходности на риск
EVAL.L
IEFV.L
Сравнение EVAL.L c IEFV.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVAL.L | IEFV.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 2.19 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.72 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.42 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 3.18 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 11.49 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVAL.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 2.19 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.67 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между EVAL.L и IEFV.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVAL.L и IEFV.L
Ни EVAL.L, ни IEFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EVAL.L и IEFV.L
Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки IEFV.L в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и IEFV.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVAL.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.72% | -34.64% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -10.78% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.61% | -16.16% | +1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.77% | -34.64% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -5.50% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -6.01% | -5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.92% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVAL.L и IEFV.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (IEFV.L) имеют волатильность 5.88% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVAL.L | IEFV.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.10% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.02% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 14.91% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 15.00% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.68% | +0.28% |