Сравнение EVAL.L с AVES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES).
EVAL.L и AVES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EVAL.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Value NR EUR. Фонд был запущен 18 февр. 2015 г.. AVES - это активно управляемый фонд от American Century. Фонд был запущен 28 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности EVAL.L и AVES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVAL.L и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 3.25% | 41.81% | 4.36% | 11.02% | 1.33% | 4.54% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 4.93% | 21.20% | 6.32% | 10.95% | -6.06% | 0.89% |
Разные валюты инструментов
EVAL.L торгуется в GBP, в то время как AVES торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVES были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EVAL.L показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у AVES с доходностью 4.93%.
EVAL.L
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 13.90%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 11.33%
AVES
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 27.72%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EVAL.L и AVES
EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Доходность на риск
EVAL.L vs. AVES — Ранг доходности на риск
EVAL.L
AVES
Сравнение EVAL.L c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVAL.L | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.71 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 2.33 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.34 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.71 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 9.27 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVAL.L | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.71 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между EVAL.L и AVES составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVAL.L и AVES
EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVES за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVAL.L SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.18% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
Просадки
Сравнение просадок EVAL.L и AVES
Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки AVES в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и AVES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVAL.L | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.72% | -27.40% | -13.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -12.90% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.61% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -10.06% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -7.91% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.39% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVAL.L и AVES
Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) составляет 5.88%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVAL.L | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.88% | 6.69% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 11.75% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 16.33% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.48% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 14.48% | +2.48% |