PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EVAL.L с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EVAL.L с GRID

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EVAL.L (SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - EVAL.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Value NR EUR, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EVAL.L returned 11.40%/yr vs 18.17%/yr for GRID. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EVAL.L charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности EVAL.L и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EVAL.L торгуется в GBP, в то время как GRID торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRID были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EVAL.L показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 16.93%. За последние 10 лет акции EVAL.L уступали акциям GRID по среднегодовой доходности: 11.40% против 18.17% соответственно.

EVAL.L

1 день
0.15%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
10.24%
С начала года
12.65%
1 год
30.82%
3 года*
20.57%
5 лет*
14.82%
10 лет*
11.40%

GRID

1 день
0.27%
1 месяц
-7.68%
6 месяцев
11.56%
С начала года
16.93%
1 год
25.08%
3 года*
18.14%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EVAL.L и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		12.65%41.82%4.36%11.01%1.33%19.13%-2.54%16.22%-13.77%15.54%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		16.93%20.42%17.20%15.50%-3.65%28.86%44.47%37.37%-18.11%16.42%

Correlation

The correlation between EVAL.L and GRID is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.46

Сравнение распределения секторов EVAL.L и GRID

Секторы
EVAL.L
GRID

Финансовые услуги

21.7%

-

Промышленность

17.6%
25.4%

Здравоохранение

12.8%

-

Технологии

12.3%
11.9%

Потребительский защитный сектор

8.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
2.4%

Сырьевые материалы

6.4%
0.8%

Энергетика

5.1%
1.6%

Коммунальные услуги

4.6%
4.0%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Недвижимость

0.7%

-

Финансовые услуги

EVAL.L
21.7%
GRID

-

Промышленность

EVAL.L
17.6%
GRID
25.4%

Здравоохранение

EVAL.L
12.8%
GRID

-

Технологии

EVAL.L
12.3%
GRID
11.9%

Потребительский защитный сектор

EVAL.L
8.4%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

EVAL.L
6.6%
GRID
2.4%

Сырьевые материалы

EVAL.L
6.4%
GRID
0.8%

Энергетика

EVAL.L
5.1%
GRID
1.6%

Коммунальные услуги

EVAL.L
4.6%
GRID
4.0%

Коммуникационные услуги

EVAL.L
3.8%
GRID

-

Недвижимость

EVAL.L
0.7%
GRID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с EVAL.L:
EVAL.L с IEFV.LEVAL.L с AVESEVAL.L с VTEVAL.L с VOOEVAL.L с SPYEVAL.L с CACX.LEVAL.L с SPX4.L
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с PAVEGRID с FIW

Доходность на риск

EVAL.L vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVAL.L
Ранг доходности на риск EVAL.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVAL.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVAL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVAL.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVAL.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVAL.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVAL.L c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVAL.LGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.25

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.70

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.26

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

6.97

+4.17

EVAL.L vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVAL.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа GRID равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVAL.L и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EVAL.L и GRID

Максимальная просадка EVAL.L за все время составила -40.72%, что больше максимальной просадки GRID в -34.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVAL.L и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVAL.LGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.72%

-34.09%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-11.17%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.34%

-22.93%

+8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.61%

-22.93%

+8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.77%

-34.09%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-10.93%

+9.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.27%

-6.97%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.61%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EVAL.L и GRID

Текущая волатильность для SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (EVAL.L) составляет 3.82%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 8.43%. Это указывает на то, что EVAL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVAL.LGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

8.43%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

17.56%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

20.36%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

19.27%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.76%

21.56%

-3.80%

Сравнение комиссий EVAL.L и GRID

EVAL.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVAL.L и GRID

EVAL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GRID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVAL.L
SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

EVAL.L and GRID have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EVAL.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EVAL.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

EVAL.L is categorized as Europe Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. EVAL.L tracks MSCI Europe Value NR EUR, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. They also come from different issuers: State Street and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for EVAL.L and 0.70% for GRID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EVAL.L и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор