Сравнение EUSC с H50E.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L).
EUSC и H50E.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. H50E.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 5 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSC и H50E.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSC и H50E.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | -1.88% | 37.68% | 4.43% | 26.39% | -13.67% | 14.53% | 6.47% | 26.61% | -15.59% | 25.28% |
Разные валюты инструментов
EUSC торгуется в USD, в то время как H50E.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения H50E.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у H50E.L с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции H50E.L по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.31% соответственно.
EUSC
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
H50E.L
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.56%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSC и H50E.L
EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии H50E.L в 0.25%.
Доходность на риск
EUSC vs. H50E.L — Ранг доходности на риск
EUSC
H50E.L
Сравнение EUSC c H50E.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSC | H50E.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.00 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.42 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.40 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 5.15 | +7.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSC | H50E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.00 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.52 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.51 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.28 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между EUSC и H50E.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSC и H50E.L
Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности H50E.L в 2.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
H50E.L HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.63% | 2.46% | 2.98% | 2.92% | 2.77% | 2.01% | 2.05% | 3.04% | 3.50% | 2.76% | 2.79% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок EUSC и H50E.L
Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, примерно равная максимальной просадке H50E.L в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и H50E.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSC | H50E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -34.68% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -11.49% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -21.72% | -2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -31.50% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -7.28% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.26% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.13% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSC и H50E.L
Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.44%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF (H50E.L) волатильность равна 7.26%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H50E.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSC | H50E.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.26% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 12.30% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 18.77% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 20.36% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 20.54% | -3.44% |