PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с FDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с FDD

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).

EUSC и FDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSC и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.13%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.04%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 6.13%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 3.04%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 12.21% против 9.49% соответственно.

EUSC

1 день
0.07%
1 месяц
-0.21%
С начала года
6.13%
6 месяцев
10.42%
1 год
36.48%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.78%
10 лет*
12.21%

FDD

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.37%
С начала года
3.04%
6 месяцев
12.21%
1 год
39.85%
3 года*
22.79%
5 лет*
10.89%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY

Сравнение комиссий EUSC и FDD

И EUSC, и FDD имеют комиссию равную 0.58%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Доходность на риск

EUSC vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSCFDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.02

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.68

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

3.32

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

12.62

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSC vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDD равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.02

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.60

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.47

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.08

+0.54

Корреляция

Корреляция между EUSC и FDD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и FDD

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FDD в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.84%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и FDD

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и FDD.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSCFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-74.77%

+35.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.83%

-9.39%

+0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-35.11%

+10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-41.43%

+2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-4.84%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-35.77%

+30.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.01%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и FDD

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.32%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSCFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

7.04%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

11.45%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

18.65%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

18.26%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

20.10%

-3.01%