PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUSC с FDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSC с FDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while FDD tracks the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. Both charge a 0.58% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDD

1 день
-0.16%
1 месяц
0.05%
6 месяцев
12.31%
С начала года
13.60%
1 год
31.13%
3 года*
25.04%
5 лет*
12.48%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSC и FDD

2026 (YTD)
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		0.41%

Correlation

The correlation between EUSC and FDD is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов EUSC и FDD

Секторы
EUSC
FDD

Финансовые услуги

28.4%
52.0%

Промышленность

20.1%
13.3%

Недвижимость

9.3%
3.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.3%

Сырьевые материалы

6.5%
3.1%

Коммунальные услуги

6.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.1%

Технологии

4.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.1%
3.6%

Энергетика

3.7%
10.4%

Здравоохранение

2.9%

-

Финансовые услуги

EUSC
28.4%
FDD
52.0%

Промышленность

EUSC
20.1%
FDD
13.3%

Недвижимость

EUSC
9.3%
FDD
3.3%

Потребительский циклический сектор

EUSC
9.1%
FDD
12.3%

Сырьевые материалы

EUSC
6.5%
FDD
3.1%

Коммунальные услуги

EUSC
6.5%
FDD
6.0%

Коммуникационные услуги

EUSC
5.0%
FDD
2.1%

Технологии

EUSC
4.4%
FDD

-

Потребительский защитный сектор

EUSC
4.1%
FDD
3.6%

Энергетика

EUSC
3.7%
FDD
10.4%

Здравоохранение

EUSC
2.9%
FDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с RFEUFDD с FLAXFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR

Доходность на риск

EUSC vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSCFDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.96

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.72

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.34

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.33

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.68

—

EUSC vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSC и FDD

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSCFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-74.77%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.39%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.45%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-35.26%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.92%

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и FDD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSCFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.79%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.14%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.97%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.46%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

19.75%

—

Сравнение комиссий EUSC и FDD

И EUSC, и FDD имеют комиссию равную 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и FDD

EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		5.24%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

EUSC and FDD have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.58% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC and FDD have the same expense ratio: 0.58% per year.

FDD has the higher dividend yield at 5.24%, compared with 0.00% for EUSC.

EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: WisdomTree and First Trust.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSC и FDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор