PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSC с ENOR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSC с ENOR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR).

EUSC и ENOR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSC - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. ENOR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Norway IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 23 янв. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSC и ENOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSC и ENOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		6.05%38.80%10.42%19.80%-11.14%23.52%-2.92%28.60%-13.34%22.25%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		26.82%32.00%-2.29%4.80%-12.53%18.69%2.54%12.77%-8.50%21.98%

Доходность по периодам

С начала года, EUSC показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у ENOR с доходностью 26.82%. За последние 10 лет акции EUSC превзошли акции ENOR по среднегодовой доходности: 12.18% против 10.28% соответственно.

EUSC

1 день
1.25%
1 месяц
-2.00%
С начала года
6.05%
6 месяцев
10.83%
1 год
32.59%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.76%
10 лет*
12.18%

ENOR

1 день
-1.22%
1 месяц
4.35%
С начала года
26.82%
6 месяцев
26.29%
1 год
44.53%
3 года*
21.87%
5 лет*
9.78%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

iShares MSCI Norway ETF

Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с IEUSEUSC с SYLDEUSC с IEUREUSC с DBEF
Часто сравнивают с ENOR:
ENOR с NORWENOR с QATENOR с EDENENOR с CN1G.DEENOR с EIRLENOR с NATENOR с VOO

Сравнение комиссий EUSC и ENOR

EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ENOR в 0.53%.

EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund
ENOR
iShares MSCI Norway ETF

Доходность на риск

EUSC vs. ENOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSC
Ранг доходности на риск EUSC: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSC: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ENOR
Ранг доходности на риск ENOR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENOR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENOR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENOR: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENOR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENOR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSC c ENOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и iShares MSCI Norway ETF (ENOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSCENORDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.94

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

2.63

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.97

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

12.15

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSC vs. ENOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENOR равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSC и ENOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSCENORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.94

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.44

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.43

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.25

+0.37

Корреляция

Корреляция между EUSC и ENOR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSC и ENOR

Дивидендная доходность EUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности ENOR в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		2.89%2.95%3.99%3.53%5.13%2.39%3.42%3.08%2.34%1.46%2.60%4.39%
ENOR
iShares MSCI Norway ETF		2.33%2.96%6.32%5.06%4.02%2.24%2.39%3.15%2.79%2.47%2.96%3.24%

Просадки

Сравнение просадок EUSC и ENOR

Максимальная просадка EUSC за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки ENOR в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и ENOR.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSCENORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-55.35%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-14.73%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.49%

-32.65%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.28%

-54.21%

+14.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.22%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.53%

-16.76%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.70%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSC и ENOR

Текущая волатильность для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) составляет 6.44%, в то время как у iShares MSCI Norway ETF (ENOR) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что EUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSCENORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.59%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

13.36%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.46%

23.07%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

22.27%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

24.07%

-6.97%