PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSB с ZHOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSB с ZHOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG).

EUSB и ZHOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. ZHOG - это активно управляемый фонд от F/m Investments. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EUSB и ZHOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSB и ZHOG

2026 (YTD)202520242023
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.30%7.45%1.83%5.13%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		-0.08%5.98%4.94%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ZHOG с доходностью -0.08%.

EUSB

1 день
0.16%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.39%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.42%
10 лет*
—

ZHOG

1 день
0.31%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.03%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

F/m Opportunistic Income ETF

Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX
Часто сравнивают с ZHOG:
ZHOG с SPITZHOG с CFITZHOG с NCPBZHOG с OACPZHOG с UTWYZHOG с JHCPZHOG с BRTR

Сравнение комиссий EUSB и ZHOG

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ZHOG в 0.43%.

ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

EUSB vs. ZHOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZHOG
Ранг доходности на риск ZHOG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZHOG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZHOG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZHOG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZHOG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSB c ZHOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSBZHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.98

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.64

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.13

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

8.62

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSB vs. ZHOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа ZHOG равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и ZHOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSBZHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.98

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

1.60

-1.57

Корреляция

Корреляция между EUSB и ZHOG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и ZHOG

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности ZHOG в 5.60%

TTM202520242023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.90%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%
ZHOG
F/m Opportunistic Income ETF		5.60%5.35%5.50%1.70%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и ZHOG

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки ZHOG в -3.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и ZHOG.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSBZHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-3.66%

-14.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-2.20%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.83%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-0.73%

-5.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.54%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и ZHOG

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с F/m Opportunistic Income ETF (ZHOG) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что EUSB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSBZHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.70%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

1.09%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

2.31%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

4.13%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

4.13%

+1.33%