Сравнение EUSB с XAGG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO).
EUSB и XAGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSB и XAGG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и XAGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.15% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -0.73% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 0.17% | 6.52% | 1.50% | 3.94% | -11.98% | -1.50% |
Разные валюты инструментов
EUSB торгуется в USD, в то время как XAGG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAGG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у XAGG.TO с доходностью 0.17%.
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
XAGG.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и XAGG.TO
EUSB берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XAGG.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUSB vs. XAGG.TO — Ранг доходности на риск
EUSB
XAGG.TO
Сравнение EUSB c XAGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | XAGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.70 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 3.02 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 8.60 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | XAGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.12 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и XAGG.TO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и XAGG.TO
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что сопоставимо с доходностью XAGG.TO в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.93% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
XAGG.TO iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF | 3.96% | 3.86% | 3.06% | 2.29% | 1.62% | 1.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и XAGG.TO
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке XAGG.TO в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и XAGG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | XAGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -12.50% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -5.57% | +3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.33% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -4.54% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.45% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и XAGG.TO
Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.52%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | XAGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.64% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 3.08% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 5.07% | -0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 8.45% | -2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 8.45% | -2.99% |