PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSB с JHCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSB с JHCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP).

EUSB и JHCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. JHCP - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 18 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности EUSB и JHCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSB и JHCP

2026 (YTD)20252024
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.15%7.45%-0.05%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		0.02%7.59%-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у JHCP с доходностью 0.02%.

EUSB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

JHCP

1 день
0.44%
1 месяц
-1.87%
С начала года
0.02%
6 месяцев
1.07%
1 год
4.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

John Hancock Core Plus Bond ETF

Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX
Часто сравнивают с JHCP:
JHCP с JHMBJHCP с JHDVJHCP с SYSBJHCP с JHCBJHCP с APCBJHCP с JHPIJHCP с CFIT

Сравнение комиссий EUSB и JHCP

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JHCP в 0.36%.

JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

EUSB vs. JHCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JHCP
Ранг доходности на риск JHCP: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHCP: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHCP: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHCP: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHCP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHCP: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSB c JHCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSBJHCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.01

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.41

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.67

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

4.84

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSB vs. JHCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHCP равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и JHCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSBJHCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.01

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.16

-1.12

Корреляция

Корреляция между EUSB и JHCP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и JHCP

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности JHCP в 4.74%

TTM202520242023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.93%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%
JHCP
John Hancock Core Plus Bond ETF		4.74%4.79%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и JHCP

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки JHCP в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и JHCP.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSBJHCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-3.06%

-14.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.06%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.87%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-0.71%

-5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и JHCP

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.52%, в то время как у John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSBJHCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.75%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

3.05%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.91%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

4.94%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

4.94%

+0.52%