PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYXF с SJNK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYXF с SJNK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

HYXF и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Corporate Choice ESG Screened. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HYXF и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYXF и SJNK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		-0.72%8.88%8.35%11.87%-11.90%2.60%6.07%14.87%-0.24%6.89%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		0.18%7.68%8.24%11.63%-5.50%5.06%5.82%9.49%-0.27%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, HYXF показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 0.18%.

HYXF

1 день
0.31%
1 месяц
-1.00%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.54%
1 год
6.29%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

SJNK

1 день
0.20%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.22%
1 год
6.64%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.80%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с HYXF:
HYXF с EUSBHYXF с SRLNHYXF с USHYHYXF с ARTFXHYXF с FDHYHYXF с BSJPHYXF с SPHY
Часто сравнивают с SJNK:
SJNK с SHYGSJNK с HYGSJNK с USHYSJNK с SRLNSJNK с HYLBSJNK с SPSBSJNK с FTSL

Сравнение комиссий HYXF и SJNK

HYXF берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SJNK в 0.40%.

SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

HYXF vs. SJNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYXF
Ранг доходности на риск HYXF: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYXF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYXF: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYXF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYXF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYXF: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг доходности на риск SJNK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJNK: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYXF c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYXFSJNKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.28

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

1.89

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.78

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.58

10.12

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYXF vs. SJNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYXF на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа SJNK равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYXF и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYXFSJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.28

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.83

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.79

-0.19

Корреляция

Корреляция между HYXF и SJNK составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYXF и SJNK

Дивидендная доходность HYXF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности SJNK в 7.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYXF
iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.19%6.40%5.93%5.37%4.56%4.96%5.29%6.14%5.85%3.16%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.12%7.12%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%

Просадки

Сравнение просадок HYXF и SJNK

Максимальная просадка HYXF за все время составила -18.75%, что меньше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYXF и SJNK.

Загрузка...

Показатели просадок

HYXFSJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.75%

-19.74%

+0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-2.70%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.00%

-10.18%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.26%

-0.41%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-1.65%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

0.67%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HYXF и SJNK

iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF (HYXF) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что HYXF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYXFSJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.81%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.46%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

5.22%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.03%

5.80%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.38%

6.49%

+1.89%