PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSB с BRTR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSB с BRTR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).

EUSB и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности EUSB и BRTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSB и BRTR

2026 (YTD)202520242023
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		-0.15%7.45%1.83%0.39%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		-0.32%8.11%1.29%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, EUSB показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.

EUSB

1 день
0.15%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.32%
3 года*
3.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

BRTR

1 день
0.11%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Blackrock Total Return ETF

Часто сравнивают с EUSB:
EUSB с EAGGEUSB с SUSBEUSB с VCEBEUSB с GOAUEUSB с SUSCEUSB с IUSBEUSB с FTBFX
Часто сравнивают с BRTR:
BRTR с BINCBRTR с FBNDBRTR с BNDBRTR с PIMIXBRTR с JPSTBRTR с JEPIBRTR с IUSB

Сравнение комиссий EUSB и BRTR

EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.

BRTR
Blackrock Total Return ETF
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF

Доходность на риск

EUSB vs. BRTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSB
Ранг доходности на риск EUSB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSB: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSB: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BRTR
Ранг доходности на риск BRTR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRTR: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRTR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRTR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRTR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSB c BRTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSBBRTRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.07

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.49

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.45

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.54

4.89

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSB vs. BRTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSB на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRTR равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSB и BRTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSBBRTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.07

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.87

-0.83

Корреляция

Корреляция между EUSB и BRTR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSB и BRTR

Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности BRTR в 4.84%

TTM202520242023202220212020
EUSB
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF		3.93%3.84%3.67%3.08%2.21%1.10%0.57%
BRTR
Blackrock Total Return ETF		4.84%4.86%5.58%0.22%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSB и BRTR

Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и BRTR.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSBBRTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.87%

-5.07%

-12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.42%

-3.26%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.39%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.65%

-1.32%

-5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.97%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSB и BRTR

Текущая волатильность для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) составляет 1.52%, в то время как у Blackrock Total Return ETF (BRTR) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что EUSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSBBRTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

1.75%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.36%

2.59%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.28%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.75%

4.75%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.46%

4.75%

+0.71%