Сравнение EUSB с ADFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI).
EUSB и ADFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Фонд был запущен 23 июн. 2020 г.. ADFI - это активно управляемый фонд от Anfield. Фонд был запущен 17 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности EUSB и ADFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSB и ADFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | -0.15% | 7.45% | 1.83% | 5.80% | -12.81% | -1.29% | 0.59% |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | -0.48% | 5.61% | 0.51% | 6.70% | -11.66% | -3.38% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSB показывает доходность -0.15%, что значительно выше, чем у ADFI с доходностью -0.48%.
EUSB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- —
ADFI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.10%
- 3 года*
- 3.03%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSB и ADFI
EUSB берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии ADFI в 1.75%.
Доходность на риск
EUSB vs. ADFI — Ранг доходности на риск
EUSB
ADFI
Сравнение EUSB c ADFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSB | ADFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.56 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.81 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.10 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.17 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 3.70 | +1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSB | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.56 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.03 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.11 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между EUSB и ADFI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSB и ADFI
Дивидендная доходность EUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности ADFI в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.93% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
ADFI Anfield Dynamic Fixed Income ETF | 3.25% | 3.30% | 3.17% | 2.90% | 1.60% | 0.80% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок EUSB и ADFI
Максимальная просадка EUSB за все время составила -17.87%, примерно равная максимальной просадке ADFI в -17.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSB и ADFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSB | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.87% | -17.62% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.42% | -2.69% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -16.11% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -4.09% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.65% | -7.73% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.85% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSB и ADFI
iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB) и Anfield Dynamic Fixed Income ETF (ADFI) имеют волатильность 1.52% и 1.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSB | ADFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.58% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.36% | 2.96% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 5.60% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 6.18% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.94% | -0.48% |