Сравнение EUSA с SLV
EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - EUSA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Equal Weighted Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, EUSA returned 11.53%/yr vs 10.19%/yr for SLV. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции EUSA превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.19% соответственно.
EUSA
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 7.67%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- 11.53%
SLV
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -20.51%
- 6 месяцев
- -39.52%
- С начала года
- -21.78%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 30.28%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение доходности по годам EUSA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 11.73% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 15.03% | 30.56% | -8.58% | 19.02% |
SLV iShares Silver Trust | -21.78% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between EUSA and SLV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г. | 0.17 |
The correlation between EUSA and SLV shifts across timeframes, from 0.17 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSA vs. SLV — Ранг доходности на риск
EUSA
SLV
Сравнение EUSA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUSA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 0.89 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 1.85 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUSA и SLV
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -76.28% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -52.28% | +44.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.20% | -52.28% | +34.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -52.28% | +27.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -52.28% | +13.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -52.28% | +51.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -44.67% | +40.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 25.22% | -23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 2.63%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 12.88% | -10.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.96% | 57.02% | -48.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 61.12% | -49.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 36.88% | -19.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 32.18% | -13.91% |
Сравнение комиссий EUSA и SLV
EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и SLV
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.45% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUSA and SLV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (12.88%) compared to EUSA (2.63%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, EUSA leads with 11.53% vs 10.19% for SLV. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.53% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
EUSA has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for SLV.
EUSA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SLV is Silver. EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.50% for SLV.
EUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUSA и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор