Сравнение EUSA с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Silver Trust (SLV).
EUSA и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUSA и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUSA и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | -0.88% | 10.24% | 14.64% | 17.72% | -17.13% | 25.60% | 15.03% | 30.56% | -8.58% | 19.02% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Доходность по периодам
С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям SLV по среднегодовой доходности: 10.84% против 16.87% соответственно.
EUSA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.11%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 12.34%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- 10.84%
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUSA и SLV
EUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
EUSA vs. SLV — Ранг доходности на риск
EUSA
SLV
Сравнение EUSA c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUSA | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.16 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.23 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.40 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.82 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 8.70 | -4.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.16 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.69 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.54 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.25 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между EUSA и SLV составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSA и SLV
Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.68% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUSA и SLV
Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUSA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.16% | -76.28% | +37.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -42.45% | +30.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.24% | -42.45% | +17.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.16% | -42.81% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.38% | -35.47% | +30.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.63% | -44.76% | +40.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 13.77% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSA и SLV
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.68%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUSA | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 16.96% | -12.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 57.27% | -48.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 57.07% | -39.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 35.27% | -18.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 31.35% | -13.02% |