PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUSA с SCHB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

EUSA и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUSA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUSA и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		-0.88%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%. За последние 10 лет акции EUSA уступали акциям SCHB по среднегодовой доходности: 10.84% против 13.66% соответственно.

EUSA

1 день
0.33%
1 месяц
-5.30%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
-0.11%
1 год
10.76%
3 года*
12.34%
5 лет*
6.88%
10 лет*
10.84%

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с XDUS.L
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий EUSA и SCHB

EUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

EUSA vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUSASCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.01

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

1.53

-0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.55

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.05

7.26

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUSA vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUSASCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.01

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.75

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.78

-0.11

Корреляция

Корреляция между EUSA и SCHB составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и SCHB

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.68%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок EUSA и SCHB

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

EUSASCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-35.27%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.22%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-25.41%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

-35.27%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-5.51%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-4.15%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.60%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и SCHB

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 4.68%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUSASCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

5.51%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

9.78%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.21%

18.34%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.25%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

18.30%

+0.03%