PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUSA с FFSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUSA с FFSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) and FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. EUSA is passively managed, while FFSM is actively managed. Over the past 5 years, EUSA returned 7.65%/yr vs 11.30%/yr for FFSM. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EUSA charges 0.09%/yr vs 0.43%/yr for FFSM.

Доходность

Сравнение доходности EUSA и FFSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUSA показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у FFSM с доходностью 24.27%.

EUSA

1 день
0.43%
1 месяц
1.53%
С начала года
10.06%
6 месяцев
8.62%
1 год
17.88%
3 года*
15.73%
5 лет*
7.65%
10 лет*
12.28%

FFSM

1 день
1.47%
1 месяц
5.22%
С начала года
24.27%
6 месяцев
21.19%
1 год
43.07%
3 года*
22.71%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUSA и FFSM

2026 (YTD)20252024202320222021
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.06%10.24%14.64%17.72%-17.13%22.94%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		24.27%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%

Correlation

The correlation between EUSA and FFSM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.93

The correlation between EUSA and FFSM has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EUSA и FFSM

Секторы
EUSA
FFSM

Технологии

20.3%
14.0%

Промышленность

15.3%
29.5%

Финансовые услуги

14.7%
22.7%

Потребительский циклический сектор

11.1%
12.2%

Здравоохранение

10.8%
9.1%

Коммунальные услуги

5.4%
1.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.3%

Недвижимость

5.2%
0.0%

Сырьевые материалы

4.3%
6.2%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Энергетика

3.8%
2.2%

Технологии

EUSA
20.3%
FFSM
14.0%

Промышленность

EUSA
15.3%
FFSM
29.5%

Финансовые услуги

EUSA
14.7%
FFSM
22.7%

Потребительский циклический сектор

EUSA
11.1%
FFSM
12.2%

Здравоохранение

EUSA
10.8%
FFSM
9.1%

Коммунальные услуги

EUSA
5.4%
FFSM
1.8%

Потребительский защитный сектор

EUSA
5.3%
FFSM
2.3%

Недвижимость

EUSA
5.2%
FFSM
0.0%

Сырьевые материалы

EUSA
4.3%
FFSM
6.2%

Коммуникационные услуги

EUSA
4.0%
FFSM

-

Энергетика

EUSA
3.8%
FFSM
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT
Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO

Доходность на риск

EUSA vs. FFSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUSA c FFSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) и Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUSAFFSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.32

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.21

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

4.17

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

16.79

-7.77

EUSA vs. FFSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUSA на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа FFSM равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUSA и FFSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUSA и FFSM

Максимальная просадка EUSA за все время составила -39.16%, что больше максимальной просадки FFSM в -26.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSA и FFSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUSAFFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.16%

-26.65%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-10.37%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.20%

-24.78%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.24%

-26.65%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

0.00%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-7.78%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.57%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности EUSA и FFSM

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) составляет 3.67%, в то время как у Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что EUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUSAFFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

6.31%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

14.69%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

18.64%

-6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

20.77%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

20.61%

-2.29%

Сравнение комиссий EUSA и FFSM

EUSA берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFSM в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUSA и FFSM

Дивидендная доходность EUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FFSM в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.47%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUSA and FFSM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (6.31%) compared to EUSA (3.67%). In terms of maximum drawdown, EUSA dropped -39.16% vs FFSM's -26.65%.

On 5-year performance, FFSM leads with 11.30% vs 7.65% for EUSA. On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 11.30% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

EUSA has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.43% for FFSM.

They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.09% for EUSA and 0.43% for FFSM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUSA и FFSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор