Сравнение EURUSD=X с IWVL.L
EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency, while IWVL.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI World Enhanced Value Index. Over the past 10 years, EURUSD=X returned 0.28%/yr vs 13.42%/yr for IWVL.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EURUSD=X и IWVL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURUSD=X показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у IWVL.L с доходностью 35.03%. За последние 10 лет акции EURUSD=X уступали акциям IWVL.L по среднегодовой доходности: 0.28% против 13.42% соответственно.
EURUSD=X
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 1.95%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- 0.28%
IWVL.L
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 8.64%
- С начала года
- 35.03%
- 6 месяцев
- 36.42%
- 1 год
- 65.61%
- 3 года*
- 28.57%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам EURUSD=X и IWVL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -1.31% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
IWVL.L iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | 35.03% | 40.42% | 5.13% | 19.53% | -9.79% | 20.11% | -3.67% | 18.13% | -14.03% | 22.60% |
Correlation
The correlation between EURUSD=X and IWVL.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2014 г. | 0.19 |
The correlation between EURUSD=X and IWVL.L shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURUSD=X vs. IWVL.L — Ранг доходности на риск
EURUSD=X
IWVL.L
Сравнение EURUSD=X c IWVL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURUSD=X | IWVL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.72 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 7.47 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 27.27 | -27.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURUSD=X и IWVL.L
Максимальная просадка EURUSD=X за все время составила -40.01%, примерно равная максимальной просадке IWVL.L в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURUSD=X и IWVL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURUSD=X | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.01% | -39.30% | -0.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.19% | -8.74% | +3.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.83% | -14.46% | +5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.64% | -26.55% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.31% | -39.30% | +15.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.51% | -0.36% | -27.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.46% | -7.47% | -15.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.39% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURUSD=X и IWVL.L
Текущая волатильность для Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) составляет 1.11%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) (IWVL.L) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что EURUSD=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWVL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURUSD=X | IWVL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | 7.08% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 13.75% | -9.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.85% | 16.27% | -10.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.41% | 16.17% | -8.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.15% | 17.04% | -9.89% |
Часто задаваемые вопросы
EURUSD=X and IWVL.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EURUSD=X и IWVL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор