Сравнение EURL с SPXS
EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EURL returned 11.91%/yr vs -42.02%/yr for SPXS. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EURL charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности EURL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 11.91% против -42.02% соответственно.
EURL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -2.99%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 6.90%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 5.37%
- 10 лет*
- 11.91%
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам EURL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 7.83% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between EURL and SPXS is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г. | -0.74 |
The correlation between EURL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
EURL
SPXS
Сравнение EURL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.81 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.89 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.25 | -1.54 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURL и SPXS
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -100.00% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -46.84% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.81% | -84.13% | +45.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -90.11% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -99.63% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.49% | -100.00% | +86.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.85% | -96.29% | +59.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 27.25% | -16.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и SPXS
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 14.27%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.66% | 14.27% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.51% | 29.40% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.83% | 37.36% | +10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.49% | 50.69% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.71% | 53.58% | +1.13% |
Сравнение комиссий EURL и SPXS
EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и SPXS
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности SPXS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.67% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EURL and SPXS have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EURL has higher volatility (15.66%) compared to SPXS (14.27%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, EURL leads with 11.91% vs -42.02% for SPXS. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 14.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EURL has performed better with a 11.91% return vs -42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 1.67% for EURL.
EURL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.08% for SPXS.
EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор