Сравнение EURL с SPXS
EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EURL returned 10.83%/yr vs -41.24%/yr for SPXS. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EURL charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности EURL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность 13.55%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -24.88%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 10.83% против -41.24% соответственно.
EURL
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 4.62%
- С начала года
- 13.55%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- 28.36%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 10.83%
SPXS
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- -21.79%
- С начала года
- -24.88%
- 1 год
- -41.05%
- 3 года*
- -39.52%
- 5 лет*
- -33.62%
- 10 лет*
- -41.24%
Сравнение доходности по годам EURL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 13.55% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -24.88% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between EURL and SPXS is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2014 г. | -0.74 |
The correlation between EURL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EURL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
EURL
SPXS
Сравнение EURL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EURL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.94 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | -1.62 | +5.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EURL и SPXS
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EURL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -100.00% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -43.64% | +10.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.81% | -84.13% | +45.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -90.11% | +14.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -99.56% | +14.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.90% | -100.00% | +91.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.72% | -96.31% | +59.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 25.40% | -14.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и SPXS
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EURL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.29% | 10.70% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.23% | 30.07% | +11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.79% | 37.65% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.52% | 50.74% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.41% | 53.50% | +0.91% |
Сравнение комиссий EURL и SPXS
EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и SPXS
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности SPXS в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.59% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.52% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EURL and SPXS have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EURL has higher volatility (11.29%) compared to SPXS (10.70%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, EURL leads with 10.83% vs -41.24% for SPXS. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 10.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EURL has performed better with a 10.83% return vs -41.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.59% for EURL.
EURL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.08% for SPXS.
EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EURL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор