Сравнение EURL с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
EURL и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 8.05% против -39.93% соответственно.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и SPXS
EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
EURL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
EURL
SPXS
Сравнение EURL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.77 | +1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | -0.97 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.86 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | -0.66 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | -0.76 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.77 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.63 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.75 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | -0.81 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между EURL и SPXS составляет -0.75. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и SPXS
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и SPXS
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -100.00% | +15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -65.10% | +32.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -87.42% | +12.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -99.52% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -100.00% | +77.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -96.27% | +58.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 55.82% | -46.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и SPXS
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 16.19% | +5.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 28.36% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 54.64% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 50.41% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 53.49% | +2.03% |