PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с SPXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EURL returned 8.24%/yr vs -42.01%/yr for SPXS. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EURL charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности EURL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -25.49%. За последние 10 лет акции EURL превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: 8.24% против -42.01% соответственно.

EURL

1 день
-3.47%
1 месяц
7.25%
С начала года
8.29%
6 месяцев
16.12%
1 год
37.91%
3 года*
30.36%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.24%

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и SPXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		8.29%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%91.32%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%3.44%-44.52%

Correlation

The correlation between EURL and SPXS is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

-0.74

The correlation between EURL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

EURL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-1.38

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-2.31

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.75

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

-0.96

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

-1.62

+5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-1.38

+2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

-0.69

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

-0.79

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.83

+0.87

Просадки

Сравнение просадок EURL и SPXS

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-100.00%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-50.77%

+17.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-84.13%

+45.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-90.11%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

-99.63%

+14.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-100.00%

+86.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.98%

-96.30%

+59.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

30.04%

-19.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и SPXS

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

8.51%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

26.82%

+11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.27%

35.54%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

50.39%

+2.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.80%

53.54%

+2.26%

Сравнение комиссий EURL и SPXS

EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и SPXS

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SPXS в 4.91%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.44%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EURL and SPXS have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURL has higher volatility (16.61%) compared to SPXS (8.51%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs SPXS's -100.00%.

On 10-year performance, EURL leads with 8.24% vs -42.01% for SPXS. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EURL has performed better with a 8.24% return vs -42.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 1.44% for EURL.

EURL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.08% for SPXS.

EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор