PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с RSST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%), while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. EURL is passively managed, while RSST is actively managed. Over the past year, EURL returned 36.64% vs 45.30% for RSST. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EURL charges 1.07%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности EURL и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 13.73%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 14.53%.

EURL

1 день
-0.06%
1 месяц
5.44%
С начала года
13.73%
6 месяцев
19.84%
1 год
36.64%
3 года*
31.61%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.27%

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-3.99%
С начала года
14.53%
6 месяцев
17.56%
1 год
45.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и RSST

2026 (YTD)202520242023
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		13.73%105.85%-11.42%21.31%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		14.53%19.91%18.37%1.58%

Correlation

The correlation between EURL and RSST is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2023 г.

0.62

The correlation between EURL and RSST shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EURL и RSST

Секторы
EURL
RSST

Финансовые услуги

23.0%
14.6%

Промышленность

19.8%
8.8%

Здравоохранение

13.2%
8.2%

Потребительский защитный сектор

8.2%
6.0%

Технологии

7.9%
30.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
9.2%

Энергетика

5.7%
5.4%

Сырьевые материалы

5.5%
3.4%

Коммунальные услуги

4.8%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.6%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Финансовые услуги

EURL
23.0%
RSST
14.6%

Промышленность

EURL
19.8%
RSST
8.8%

Здравоохранение

EURL
13.2%
RSST
8.2%

Потребительский защитный сектор

EURL
8.2%
RSST
6.0%

Технологии

EURL
7.9%
RSST
30.7%

Потребительский циклический сектор

EURL
7.2%
RSST
9.2%

Энергетика

EURL
5.7%
RSST
5.4%

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
RSST
3.4%

Коммунальные услуги

EURL
4.8%
RSST
2.7%

Коммуникационные услуги

EURL
3.3%
RSST
9.6%

Недвижимость

EURL
1.6%
RSST
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

EURL vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURLRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.94

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
2.35

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.33

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.89

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.50

12.98

-9.48

EURL vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURL и RSST

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-30.80%

-53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-11.71%

-21.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-6.59%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.91%

-6.03%

-30.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.56%

3.51%

+7.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и RSST

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 17.98% по сравнению с Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.98%

8.70%

+9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.51%

17.17%

+23.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.09%

23.43%

+24.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.55%

24.47%

+29.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.82%

24.47%

+31.35%

Сравнение комиссий EURL и RSST

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и RSST

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности RSST в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.37%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.98%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EURL and RSST have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURL has higher volatility (17.98%) compared to RSST (8.70%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs RSST's -30.80%.

On 1-year performance, RSST leads with 45.30% vs 36.64% for EURL. On fees, RSST is cheaper at 1.04% per year. On volatility, RSST has been the lower-risk option at 8.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RSST has performed better with a 45.30% return vs 36.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSST is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

EURL has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.98% for RSST.

EURL is categorized as Leveraged Equities, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Return Stacked. Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.04% for RSST.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор