PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с NRGU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, EURL returned 37.91% vs 156.99% for NRGU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. EURL charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.

Доходность

Сравнение доходности EURL и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 8.29%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 129.31%.

EURL

1 день
-3.47%
1 месяц
7.25%
С начала года
8.29%
6 месяцев
16.12%
1 год
37.91%
3 года*
30.36%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.24%

NRGU

1 день
2.53%
1 месяц
-6.67%
С начала года
129.31%
6 месяцев
97.01%
1 год
156.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и NRGU

2026 (YTD)2025
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		8.29%55.55%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		129.31%-33.00%

Correlation

The correlation between EURL and NRGU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

-0.03

The correlation between EURL and NRGU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EURL и NRGU

Секторы
EURL
NRGU

Финансовые услуги

23.0%

-

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Технологии

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Энергетика

5.7%
100.0%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EURL
23.0%
NRGU

-

Промышленность

EURL
19.8%
NRGU

-

Здравоохранение

EURL
13.2%
NRGU

-

Потребительский защитный сектор

EURL
8.2%
NRGU

-

Технологии

EURL
7.9%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

EURL
7.2%
NRGU

-

Энергетика

EURL
5.7%
NRGU
100.0%

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
NRGU

-

Коммунальные услуги

EURL
4.8%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

EURL
3.3%
NRGU

-

Недвижимость

EURL
1.6%
NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

EURL vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.11

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.43

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

3.95

-2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.68

9.88

-6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.11

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.45

-0.41

Просадки

Сравнение просадок EURL и NRGU

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-57.50%

-27.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-39.95%

+6.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.12%

-20.91%

+7.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.98%

-25.42%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.33%

15.96%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и NRGU

Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 16.61%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.63%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.61%

31.63%

-15.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.49%

61.27%

-22.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.27%

75.15%

-28.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

89.15%

-35.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.80%

89.15%

-33.35%

Сравнение комиссий EURL и NRGU

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и NRGU

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.44%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EURL and NRGU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.63%) compared to EURL (16.61%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 156.99% vs 37.91% for EURL. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 16.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 156.99% return vs 37.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

EURL has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.00% for NRGU.

EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.07% for EURL and 0.95% for NRGU.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор