PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с MEXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с MEXX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - EURL tracks the FTSE Developed Europe Index (300%) while MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, EURL returned 4.40%/yr vs 10.40%/yr for MEXX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EURL charges 1.07%/yr vs 1.21%/yr for MEXX.

Доходность

Сравнение доходности EURL и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у MEXX с доходностью 9.62%.

EURL

1 день
1.08%
1 месяц
-2.28%
С начала года
7.52%
6 месяцев
17.70%
1 год
32.84%
3 года*
30.39%
5 лет*
4.40%
10 лет*
9.45%

MEXX

1 день
-0.55%
1 месяц
-19.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
15.51%
1 год
61.03%
3 года*
-1.96%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и MEXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		7.52%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%72.61%-46.39%32.78%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		9.62%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%21.41%-51.95%-15.26%

Correlation

The correlation between EURL and MEXX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2017 г.

0.58

The correlation between EURL and MEXX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EURL и MEXX

Секторы
EURL
MEXX

Финансовые услуги

23.0%
18.2%

Промышленность

19.8%
13.2%

Здравоохранение

13.2%
0.5%

Потребительский защитный сектор

8.2%
24.6%

Технологии

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%
1.4%

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.5%
23.8%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.3%
10.4%

Недвижимость

1.6%
7.8%

Финансовые услуги

EURL
23.0%
MEXX
18.2%

Промышленность

EURL
19.8%
MEXX
13.2%

Здравоохранение

EURL
13.2%
MEXX
0.5%

Потребительский защитный сектор

EURL
8.2%
MEXX
24.6%

Технологии

EURL
7.9%
MEXX

-

Потребительский циклический сектор

EURL
7.2%
MEXX
1.4%

Энергетика

EURL
5.7%
MEXX

-

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
MEXX
23.8%

Коммунальные услуги

EURL
4.8%
MEXX

-

Коммуникационные услуги

EURL
3.3%
MEXX
10.4%

Недвижимость

EURL
1.6%
MEXX
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ

Доходность на риск

EURL vs. MEXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLMEXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.97

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
1.58

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.58

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

4.71

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEXX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLMEXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.97

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.16

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

-0.09

+0.13

Просадки

Сравнение просадок EURL и MEXX

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и MEXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLMEXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-95.58%

+10.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-38.77%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-74.92%

+36.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-74.92%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.74%

-60.13%

+46.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.94%

-65.50%

+28.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.47%

13.00%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и MEXX

Текущая волатильность для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) составляет 14.77%, в то время как у Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) волатильность равна 16.16%. Это указывает на то, что EURL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLMEXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.77%

16.16%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.25%

53.47%

-14.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.84%

63.47%

-16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.35%

66.87%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.76%

74.42%

-18.66%

Сравнение комиссий EURL и MEXX

EURL берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и MEXX

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что сопоставимо с доходностью MEXX в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.45%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.45%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%

Часто задаваемые вопросы

EURL and MEXX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEXX has higher volatility (16.16%) compared to EURL (14.77%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs MEXX's -95.58%.

On 5-year performance, MEXX leads with 10.40% vs 4.40% for EURL. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, EURL has been the lower-risk option at 14.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 10.40% return vs 4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

EURL and MEXX have nearly identical dividend yields, around 1.45%.

EURL tracks FTSE Developed Europe Index (300%), while MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Their fees differ too: 1.07% for EURL and 1.21% for MEXX.

MEXX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и MEXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор