Сравнение EURL с EWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и iShares MSCI Italy ETF (EWI).
EURL и EWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. EWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Italy Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EURL и EWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и EWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -54.41% | 46.59% | -23.19% | 72.61% | -46.39% | 91.32% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 0.33% | 55.72% | 10.23% | 30.63% | -14.16% | 14.38% | 1.69% | 26.98% | -17.18% | 28.70% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у EWI с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции EURL уступали акциям EWI по среднегодовой доходности: 8.05% против 12.24% соответственно.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
EWI
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 32.35%
- 3 года*
- 25.82%
- 5 лет*
- 15.37%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и EWI
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии EWI в 0.49%.
Доходность на риск
EURL vs. EWI — Ранг доходности на риск
EURL
EWI
Сравнение EURL c EWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и iShares MSCI Italy ETF (EWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | EWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.12 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.31 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 9.19 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.51 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.74 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.53 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.22 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EURL и EWI составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и EWI
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности EWI в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% | 0.00% | 0.00% |
EWI iShares MSCI Italy ETF | 2.80% | 2.80% | 4.07% | 3.40% | 4.57% | 2.63% | 1.66% | 3.80% | 4.71% | 2.19% | 3.64% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и EWI
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки EWI в -70.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и EWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -70.38% | -14.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -14.21% | -18.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | -35.25% | -39.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | -43.00% | -41.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -5.90% | -16.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -29.10% | -8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 3.57% | +5.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и EWI
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с iShares MSCI Italy ETF (EWI) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | EWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 8.36% | +12.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 13.28% | +19.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 21.51% | +30.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 20.96% | +31.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 23.29% | +32.23% |