PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с ARKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с ARKF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) are both exchange-traded funds - EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%), while ARKF is a Blockchain fund actively managed by ARK. EURL is passively managed, while ARKF is actively managed. Over the past 5 years, EURL returned 5.37%/yr vs -6.31%/yr for ARKF. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EURL charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for ARKF.

Доходность

Сравнение доходности EURL и ARKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 7.83%, что значительно выше, чем у ARKF с доходностью -18.69%.

EURL

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.99%
С начала года
7.83%
6 месяцев
6.90%
1 год
34.40%
3 года*
31.66%
5 лет*
5.37%
10 лет*
11.91%

ARKF

1 день
-0.41%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-21.24%
1 год
-21.66%
3 года*
24.68%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и ARKF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		7.83%105.85%-11.42%44.19%-54.41%46.59%-23.19%43.36%
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		-18.69%28.67%34.34%93.27%-65.07%-17.82%108.03%20.45%

Correlation

The correlation between EURL and ARKF is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2019 г.

0.58

The correlation between EURL and ARKF has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EURL и ARKF

Секторы
EURL
ARKF

Финансовые услуги

23.5%
25.5%

Промышленность

20.4%

-

Здравоохранение

12.5%
0.2%

Технологии

8.5%
39.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%
13.7%

Сырьевые материалы

5.5%

-

Энергетика

5.4%

-

Коммунальные услуги

4.7%

-

Коммуникационные услуги

3.1%
9.6%

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EURL
23.5%
ARKF
25.5%

Промышленность

EURL
20.4%
ARKF

-

Здравоохранение

EURL
12.5%
ARKF
0.2%

Технологии

EURL
8.5%
ARKF
39.4%

Потребительский защитный сектор

EURL
7.9%
ARKF

-

Потребительский циклический сектор

EURL
7.0%
ARKF
13.7%

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
ARKF

-

Энергетика

EURL
5.4%
ARKF

-

Коммунальные услуги

EURL
4.7%
ARKF

-

Коммуникационные услуги

EURL
3.1%
ARKF
9.6%

Недвижимость

EURL
1.6%
ARKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

ARK Fintech Innovation ETF

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с ARKF:
ARKF с ARKKARKF с FINXARKF с BLOKARKF с ARKBARKF с XLFARKF с SPYARKF с QQQ

Доходность на риск

EURL vs. ARKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ARKF
Ранг доходности на риск ARKF: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKF: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKF: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKF: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKF: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c ARKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и ARK Fintech Innovation ETF (ARKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EURLARKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.73
-0.65

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
-0.75

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.91

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.56

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

-1.00

+4.25

EURL vs. ARKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа ARKF равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и ARKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EURL и ARKF

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки ARKF в -78.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и ARKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLARKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-78.63%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-38.50%

+5.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-38.50%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

-75.30%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.49%

-39.05%

+25.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.85%

-34.96%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.62%

21.69%

-11.07%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и ARKF

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с ARK Fintech Innovation ETF (ARKF) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLARKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.66%

10.83%

+4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.51%

25.14%

+15.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.83%

33.44%

+14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.49%

42.92%

+10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.71%

39.74%

+14.97%

Сравнение комиссий EURL и ARKF

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARKF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и ARKF

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности ARKF в 0.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ARKF
ARK Fintech Innovation ETF		0.11%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.37%1.25%0.00%0.00%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.67%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EURL and ARKF have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURL has higher volatility (15.66%) compared to ARKF (10.83%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs ARKF's -78.63%.

On 5-year performance, EURL leads with 5.37% vs -6.31% for ARKF. On fees, ARKF is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ARKF has been the lower-risk option at 10.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EURL has performed better with a 5.37% return vs -6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARKF is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

EURL has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.11% for ARKF.

EURL is categorized as Leveraged Equities, while ARKF is Blockchain. They also come from different issuers: Direxion and ARK. Their fees differ too: 1.07% for EURL and 0.75% for ARKF.

EURL currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и ARKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор