Сравнение EURL с AGGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH).
EURL и AGGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EURL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2014 г.. AGGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EURL и AGGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EURL и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | -3.29% | 105.85% | -11.42% | 44.19% | -48.77% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.04% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | -8.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EURL показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.04%.
EURL
- 1 день
- 5.03%
- 1 месяц
- -16.31%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 51.94%
- 3 года*
- 26.10%
- 5 лет*
- 7.46%
- 10 лет*
- 8.05%
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EURL и AGGH
EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Доходность на риск
EURL vs. AGGH — Ранг доходности на риск
EURL
AGGH
Сравнение EURL c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EURL | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.42 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.64 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 0.56 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 1.52 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EURL | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.42 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 0.26 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между EURL и AGGH составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EURL и AGGH
Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AGGH в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EURL Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares | 1.61% | 1.50% | 3.51% | 2.50% | 1.80% | 0.33% | 0.41% | 1.17% | 3.07% | 0.38% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.57% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EURL и AGGH
Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EURL | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.65% | -13.26% | -71.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.05% | -6.50% | -26.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -75.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.42% | -2.01% | -20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.31% | -4.57% | -32.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.37% | 2.40% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности EURL и AGGH
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 21.34% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EURL | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.34% | 1.87% | +19.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.83% | 3.49% | +29.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.38% | 8.56% | +43.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.65% | 8.57% | +44.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.52% | 8.57% | +46.95% |