PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EURL с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EURL с AGGH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%), while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. EURL is passively managed, while AGGH is actively managed. Over the past 3 years, EURL returned 32.73%/yr vs 4.86%/yr for AGGH. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. EURL charges 1.07%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.

Доходность

Сравнение доходности EURL и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EURL показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у AGGH с доходностью 0.73%.

EURL

1 день
3.55%
1 месяц
5.74%
С начала года
12.14%
6 месяцев
20.77%
1 год
39.99%
3 года*
32.73%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.49%

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EURL и AGGH

2026 (YTD)2025202420232022
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		12.14%105.85%-11.42%44.19%-48.77%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		0.73%8.23%1.97%8.47%-8.47%

Correlation

The correlation between EURL and AGGH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2022 г.

0.15

Сравнение распределения секторов EURL и AGGH

Секторы
EURL
AGGH

Финансовые услуги

23.0%
79.5%

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Технологии

7.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Энергетика

5.7%

-

Сырьевые материалы

5.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Недвижимость

1.6%

-

Финансовые услуги

EURL
23.0%
AGGH
79.5%

Промышленность

EURL
19.8%
AGGH

-

Здравоохранение

EURL
13.2%
AGGH

-

Потребительский защитный сектор

EURL
8.2%
AGGH

-

Технологии

EURL
7.9%
AGGH

-

Потребительский циклический сектор

EURL
7.2%
AGGH

-

Энергетика

EURL
5.7%
AGGH

-

Сырьевые материалы

EURL
5.5%
AGGH

-

Коммунальные услуги

EURL
4.8%
AGGH

-

Коммуникационные услуги

EURL
3.3%
AGGH

-

Недвижимость

EURL
1.6%
AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Simplify Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY
Часто сравнивают с AGGH:
AGGH с AGGAGGH с VAGE.DEAGGH с BUCKAGGH с IEFAGGH с MTBAAGGH с GAGG.LAGGH с LQDW

Доходность на риск

EURL vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2828
Ранг коэф-та Мартина
AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EURL c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EURLAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.15

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.72

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

2.60

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

7.58

-3.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EURL vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EURL на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGGH равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EURL и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EURLAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.28

-0.23

Просадки

Сравнение просадок EURL и AGGH

Максимальная просадка EURL за все время составила -84.65%, что больше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EURL и AGGH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EURLAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.65%

-13.26%

-71.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.05%

-3.10%

-29.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.81%

-8.67%

-30.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.24%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.04%

-1.33%

-8.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.97%

-4.45%

-32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.35%

1.06%

+9.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EURL и AGGH

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) имеет более высокую волатильность в 16.25% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что EURL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EURLAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

1.55%

+14.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.58%

3.33%

+35.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.31%

7.11%

+39.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.25%

8.45%

+44.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.80%

8.45%

+47.35%

Сравнение комиссий EURL и AGGH

EURL берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EURL и AGGH

Дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AGGH в 7.51%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF		7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.39%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%

Часто задаваемые вопросы

EURL and AGGH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURL has higher volatility (16.25%) compared to AGGH (1.55%). In terms of maximum drawdown, EURL dropped -84.65% vs AGGH's -13.26%.

On 3-year performance, EURL leads with 32.73% vs 4.86% for AGGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EURL has performed better with a 32.73% return vs 4.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 1.07% for EURL.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 1.39% for EURL.

EURL is categorized as Leveraged Equities, while AGGH is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Direxion and Simplify. Their fees differ too: 1.07% for EURL and 0.33% for AGGH.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EURL и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор