Сравнение EUO с FOXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY).
EUO и FOXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. FOXY - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EUO и FOXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUO и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 3.99% | -18.61% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 12.37% | 14.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EUO показывает доходность 3.99%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 12.37%.
EUO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- -9.25%
- 3 года*
- 0.48%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 2.44%
FOXY
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUO и FOXY
EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FOXY в 0.81%.
Доходность на риск
EUO vs. FOXY — Ранг доходности на риск
EUO
FOXY
Сравнение EUO c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUO | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | 1.09 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.45 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.41 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.12 | -5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUO | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | 1.09 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.58 | -1.52 |
Корреляция
Корреляция между EUO и FOXY составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUO и FOXY
EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOXY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
EUO ProShares UltraShort Euro | 0.00% | 0.00% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 6.49% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок EUO и FOXY
Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и FOXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUO | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.58% | -13.09% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.56% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.87% | -0.59% | -18.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.49% | -2.07% | -16.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 3.59% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUO и FOXY
ProShares UltraShort Euro (EUO) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что EUO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUO | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 3.42% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 7.41% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.65% | 16.07% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.61% | 15.71% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 15.71% | -0.74% |