PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUO с DFIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUO с DFIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUO (ProShares UltraShort Euro) and DFIS (Dimensional International Small Cap ETF) are both exchange-traded funds - EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%), while DFIS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. EUO is passively managed, while DFIS is actively managed. Over the past 3 years, EUO returned -0.56%/yr vs 19.89%/yr for DFIS. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. EUO charges 0.99%/yr vs 0.39%/yr for DFIS.

Доходность

Сравнение доходности EUO и DFIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность 4.34%, что значительно ниже, чем у DFIS с доходностью 11.25%.

EUO

1 день
-0.19%
1 месяц
1.88%
С начала года
4.34%
6 месяцев
2.91%
1 год
1.37%
3 года*
-0.56%
5 лет*
5.50%
10 лет*
2.44%

DFIS

1 день
0.88%
1 месяц
2.95%
С начала года
11.25%
6 месяцев
14.62%
1 год
28.32%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUO и DFIS

2026 (YTD)2025202420232022
EUO
ProShares UltraShort Euro		4.34%-18.87%19.79%-1.02%6.48%
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		11.25%37.49%3.80%15.19%-12.94%

Correlation

The correlation between EUO and DFIS is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2022 г.

-0.57

The correlation between EUO and DFIS has been stable across timeframes, ranging from -0.58 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

Dimensional International Small Cap ETF

Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO
Часто сравнивают с DFIS:
DFIS с AVDVDFIS с AVDSDFIS с DFISXDFIS с VSSDFIS с VXUSDFIS с SCZDFIS с SCHC

Доходность на риск

EUO vs. DFIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DFIS
Ранг доходности на риск DFIS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUO c DFIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и Dimensional International Small Cap ETF (DFIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUODFISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
1.96

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.24
2.73

-2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.29

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

8.82

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUO vs. DFIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа DFIS равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и DFIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUODFISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

1.96

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.68

-0.63

Просадки

Сравнение просадок EUO и DFIS

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что больше максимальной просадки DFIS в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и DFIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUODFISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.58%

-27.23%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-12.44%

+4.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-13.55%

-10.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.59%

-1.04%

-17.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.50%

-6.17%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.22%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и DFIS

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Euro (EUO) составляет 2.50%, в то время как у Dimensional International Small Cap ETF (DFIS) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что EUO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUODFISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

4.72%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.70%

12.06%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

14.53%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

17.32%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

17.32%

-2.45%

Сравнение комиссий EUO и DFIS

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DFIS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и DFIS

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DFIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.

ПозицияTTM2025202420232022
DFIS
Dimensional International Small Cap ETF		2.00%2.23%2.19%2.36%1.13%
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EUO and DFIS have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIS has higher volatility (4.72%) compared to EUO (2.50%). In terms of maximum drawdown, EUO dropped -38.58% vs DFIS's -27.23%.

On 3-year performance, DFIS leads with 19.89% vs -0.56% for EUO. On fees, DFIS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EUO has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFIS has performed better with a 19.89% return vs -0.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFIS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

DFIS has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for EUO.

EUO is categorized as Leveraged Currency, while DFIS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.99% for EUO and 0.39% for DFIS.

DFIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUO и DFIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор