PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUMD.L с SPMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUMD.L с SPMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EUMD.L (iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) and SPMV (Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF) are both exchange-traded funds - EUMD.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe SMID NR EUR, while SPMV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Minimum Volatility Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. EUMD.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPMV.

Доходность

Сравнение доходности EUMD.L и SPMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EUMD.L торгуется в EUR, в то время как SPMV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMV были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

EUMD.L

1 день
0.88%
1 месяц
-0.26%
С начала года
8.46%
6 месяцев
10.51%
1 год
15.61%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—

SPMV

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUMD.L и SPMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		8.46%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%3.99%30.14%-13.14%5.21%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		0.33%-1.56%26.62%6.97%-5.32%33.65%-0.38%35.11%-1.88%6.02%

Correlation

The correlation between EUMD.L and SPMV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.32

Сравнение распределения секторов EUMD.L и SPMV

Секторы
EUMD.L
SPMV

Промышленность

26.4%
6.0%

Финансовые услуги

21.4%
17.8%

Здравоохранение

8.0%
15.0%

Потребительский защитный сектор

7.3%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.2%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.5%

Сырьевые материалы

6.2%
2.6%

Коммунальные услуги

6.0%
2.8%

Недвижимость

3.9%
0.2%

Энергетика

3.7%
4.8%

Технологии

3.1%
26.9%

Промышленность

EUMD.L
26.4%
SPMV
6.0%

Финансовые услуги

EUMD.L
21.4%
SPMV
17.8%

Здравоохранение

EUMD.L
8.0%
SPMV
15.0%

Потребительский защитный сектор

EUMD.L
7.3%
SPMV
10.7%

Потребительский циклический сектор

EUMD.L
7.2%
SPMV
6.6%

Коммуникационные услуги

EUMD.L
6.7%
SPMV
6.5%

Сырьевые материалы

EUMD.L
6.2%
SPMV
2.6%

Коммунальные услуги

EUMD.L
6.0%
SPMV
2.8%

Недвижимость

EUMD.L
3.9%
SPMV
0.2%

Энергетика

EUMD.L
3.7%
SPMV
4.8%

Технологии

EUMD.L
3.1%
SPMV
26.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF

Часто сравнивают с EUMD.L:
EUMD.L с EXV3.DEEUMD.L с IBCJ.DEEUMD.L с IESE.ASEUMD.L с MVEW.DEEUMD.L с IEDL.LEUMD.L с SWRD.ASEUMD.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с SPMV:
SPMV с USMVSPMV с SPLVSPMV с SPYSPMV с MVOL.LSPMV с QQQSPMV с FDVVSPMV с MGV

Доходность на риск

EUMD.L vs. SPMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPMV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUMD.L c SPMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF (SPMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMD.LSPMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUMD.L vs. SPMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMD.LSPMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

—

—

Просадки

Сравнение просадок EUMD.L и SPMV

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMD.LSPMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.46%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.23%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EUMD.L и SPMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMD.LSPMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.96%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

—

—

Сравнение комиссий EUMD.L и SPMV

EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPMV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUMD.L и SPMV

EUMD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMV
Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF		1.45%1.53%1.53%2.28%1.79%1.28%1.71%3.13%2.11%1.72%

Часто задаваемые вопросы

EUMD.L and SPMV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMV is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for EUMD.L.

EUMD.L is categorized as Europe Equities, while SPMV is S&P 500. EUMD.L tracks MSCI Europe SMID NR EUR, while SPMV tracks S&P 500 Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for EUMD.L and 0.10% for SPMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUMD.L и SPMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор