Сравнение EUMD.L с IQQ0.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE).
EUMD.L и IQQ0.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. IQQ0.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUMD.L и IQQ0.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUMD.L и IQQ0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUMD.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 3.31% | 22.51% | 9.04% | 14.18% | -18.40% | 21.41% | 3.99% | 30.14% | -13.14% | 2.76% |
IQQ0.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 1.21% | -1.26% | 17.64% | 3.73% | -4.34% | 24.26% | -6.77% | 26.17% | 2.03% | 1.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EUMD.L показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у IQQ0.DE с доходностью 1.21%.
EUMD.L
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
IQQ0.DE
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- -4.36%
- 3 года*
- 6.86%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 7.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUMD.L и IQQ0.DE
EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IQQ0.DE в 0.30%.
Доходность на риск
EUMD.L vs. IQQ0.DE — Ранг доходности на риск
EUMD.L
IQQ0.DE
Сравнение EUMD.L c IQQ0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUMD.L | IQQ0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.34 | +1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -0.38 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.44 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | -0.91 | +9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUMD.L | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.34 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.77 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между EUMD.L и IQQ0.DE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUMD.L и IQQ0.DE
Ни EUMD.L, ни IQQ0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUMD.L и IQQ0.DE
Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки IQQ0.DE в -28.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и IQQ0.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUMD.L | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -28.65% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -9.81% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -12.82% | -16.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -7.00% | +2.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -4.51% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 4.80% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUMD.L и IQQ0.DE
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (IQQ0.DE) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что EUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQ0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUMD.L | IQQ0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.67% | +3.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 5.37% | +3.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 11.08% | +3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 10.10% | +5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 11.65% | +4.63% |