PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUMD.L с IEDL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUMD.L и IEDL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUMD.L и IEDL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
3.31%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%3.99%30.14%-12.56%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
4.56%35.00%10.46%13.50%-3.75%26.71%-8.76%21.78%-12.14%

Доходность по периодам

С начала года, EUMD.L показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у IEDL.L с доходностью 4.56%.


EUMD.L

1 день
2.11%
1 месяц
-3.28%
С начала года
3.31%
6 месяцев
7.41%
1 год
19.14%
3 года*
13.60%
5 лет*
7.58%
10 лет*

IEDL.L

1 день
2.17%
1 месяц
-3.32%
С начала года
4.56%
6 месяцев
14.42%
1 год
27.31%
3 года*
18.29%
5 лет*
13.62%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)

Сравнение комиссий EUMD.L и IEDL.L

EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEDL.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EUMD.L vs. IEDL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

IEDL.L
Ранг доходности на риск IEDL.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDL.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDL.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDL.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUMD.L c IEDL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUMD.LIEDL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.67

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.11

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.59

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

9.87

-1.54

EUMD.L vs. IEDL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUMD.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDL.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUMD.L и IEDL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUMD.LIEDL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.67

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.54

-0.08

Корреляция

Корреляция между EUMD.L и IEDL.L составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUMD.L и IEDL.L

EUMD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.


TTM20252024202320222021202020192018
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEDL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist)
3.29%3.44%4.22%4.76%4.23%3.56%2.32%3.86%3.19%

Просадки

Сравнение просадок EUMD.L и IEDL.L

Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки IEDL.L в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и IEDL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


EUMD.LIEDL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-39.74%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-13.71%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-19.57%

-9.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-5.07%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.29%

-0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.86%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EUMD.L и IEDL.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) составляет 5.70%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) (IEDL.L) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что EUMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUMD.LIEDL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

6.09%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

9.79%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

16.29%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.34%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.99%

-1.71%