PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUMD.L с IBCJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUMD.L с IBCJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE).

EUMD.L и IBCJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. IBCJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland. Фонд был запущен 21 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUMD.L и IBCJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUMD.L и IBCJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		3.31%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%3.99%30.14%-13.14%2.76%
IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)		5.45%53.66%-0.42%43.86%-21.74%14.34%-18.69%-3.73%-9.07%7.72%

Доходность по периодам

С начала года, EUMD.L показывает доходность 3.31%, что значительно ниже, чем у IBCJ.DE с доходностью 5.45%.

EUMD.L

1 день
2.11%
1 месяц
-3.28%
С начала года
3.31%
6 месяцев
7.41%
1 год
19.14%
3 года*
13.60%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—

IBCJ.DE

1 день
3.04%
1 месяц
-0.65%
С начала года
5.45%
6 месяцев
19.31%
1 год
26.74%
3 года*
33.87%
5 лет*
16.47%
10 лет*
6.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с EUMD.L:
EUMD.L с EXV3.DEEUMD.L с IESE.ASEUMD.L с MVEW.DEEUMD.L с IEDL.LEUMD.L с SPYEUMD.L с SWRD.ASEUMD.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с IBCJ.DE:
IBCJ.DE с EPOLIBCJ.DE с ^GSPCIBCJ.DE с CNDX.LIBCJ.DE с SPOL.LIBCJ.DE с SXR8.DEIBCJ.DE с GLDIBCJ.DE с ELFC.DE

Сравнение комиссий EUMD.L и IBCJ.DE

EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IBCJ.DE в 0.74%.

IBCJ.DE
iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

EUMD.L vs. IBCJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IBCJ.DE
Ранг доходности на риск IBCJ.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCJ.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCJ.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCJ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUMD.L c IBCJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMD.LIBCJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.03

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.51

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.19

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.58

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

6.00

+2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUMD.L vs. IBCJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUMD.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCJ.DE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUMD.L и IBCJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMD.LIBCJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.03

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.61

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.12

+0.34

Корреляция

Корреляция между EUMD.L и IBCJ.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUMD.L и IBCJ.DE

Ни EUMD.L, ни IBCJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUMD.L и IBCJ.DE

Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, что меньше максимальной просадки IBCJ.DE в -56.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и IBCJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EUMD.LIBCJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-56.11%

+18.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-15.11%

+4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-47.31%

+18.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-3.52%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-19.57%

+12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

4.29%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EUMD.L и IBCJ.DE

Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) составляет 5.70%, в то время как у iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IBCJ.DE) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что EUMD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBCJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUMD.LIBCJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.54%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

16.42%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

25.82%

-11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

26.57%

-11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

25.10%

-8.82%