PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUMD.L с SWRD.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUMD.L с SWRD.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS).

EUMD.L и SWRD.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. SWRD.AS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EUMD.L и SWRD.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUMD.L и SWRD.AS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)		3.31%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%3.99%15.08%
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.11%7.29%27.33%20.14%-13.35%32.60%6.05%15.56%

Доходность по периодам

С начала года, EUMD.L показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у SWRD.AS с доходностью -1.11%.

EUMD.L

1 день
2.11%
1 месяц
-3.28%
С начала года
3.31%
6 месяцев
7.41%
1 год
19.14%
3 года*
13.60%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—

SWRD.AS

1 день
2.16%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-1.11%
6 месяцев
2.21%
1 год
12.17%
3 года*
15.23%
5 лет*
10.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с EUMD.L:
EUMD.L с EXV3.DEEUMD.L с IESE.ASEUMD.L с IBCJ.DEEUMD.L с MVEW.DEEUMD.L с IEDL.LEUMD.L с SPYEUMD.L с IQQ0.DE
Часто сравнивают с SWRD.AS:
SWRD.AS с IWDA.LSWRD.AS с IWDA.ASSWRD.AS с CSPX.LSWRD.AS с IWRD.LSWRD.AS с VUAA.DESWRD.AS с SWRD.LSWRD.AS с JEDG.L

Сравнение комиссий EUMD.L и SWRD.AS

EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWRD.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
SWRD.AS
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

EUMD.L vs. SWRD.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.AS
Ранг доходности на риск SWRD.AS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.AS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.AS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.AS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.AS: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUMD.L c SWRD.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUMD.LSWRD.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

0.76

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.10

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

3.68

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

14.49

-6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUMD.L vs. SWRD.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUMD.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа SWRD.AS равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUMD.L и SWRD.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUMD.LSWRD.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.76

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.77

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между EUMD.L и SWRD.AS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUMD.L и SWRD.AS

Ни EUMD.L, ни SWRD.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUMD.L и SWRD.AS

Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки SWRD.AS в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и SWRD.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

EUMD.LSWRD.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-33.61%

-3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-13.12%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-21.51%

-7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-3.97%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.51%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

1.65%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности EUMD.L и SWRD.AS

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.AS) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что EUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUMD.LSWRD.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.48%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

8.41%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

15.93%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

14.07%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.11%

+0.17%