Сравнение EUMD.L с IESE.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS).
EUMD.L и IESE.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. IESE.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 25 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUMD.L и IESE.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUMD.L и IESE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUMD.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 3.50% | 22.51% | 9.04% | 14.18% | -18.40% | 21.41% | 3.99% | 30.14% | -13.14% | 2.76% |
IESE.AS iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) | -1.58% | 2.40% | 6.46% | 16.38% | -14.87% | 27.26% | 3.74% | 29.04% | -6.71% | 0.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EUMD.L показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у IESE.AS с доходностью -1.58%.
EUMD.L
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 20.13%
- 3 года*
- 13.86%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
IESE.AS
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -1.39%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.62%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUMD.L и IESE.AS
EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IESE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EUMD.L vs. IESE.AS — Ранг доходности на риск
EUMD.L
IESE.AS
Сравнение EUMD.L c IESE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUMD.L | IESE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.08 | +1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 0.21 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.31 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.29 | 3.45 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUMD.L | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.08 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EUMD.L и IESE.AS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUMD.L и IESE.AS
Ни EUMD.L, ни IESE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUMD.L и IESE.AS
Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки IESE.AS в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и IESE.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUMD.L | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -33.34% | -4.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -10.05% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -23.66% | -5.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -6.56% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -6.18% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 3.82% | -1.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUMD.L и IESE.AS
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеют волатильность 5.53% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUMD.L | IESE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.53% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.41% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.47% | 15.06% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.17% | 14.30% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 15.26% | +1.02% |