PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUMD.L с IESE.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUMD.L и IESE.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUMD.L и IESE.AS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
3.50%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%3.99%30.14%-13.14%2.76%
IESE.AS
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)
-1.58%2.40%6.46%16.38%-14.87%27.26%3.74%29.04%-6.71%0.47%

Доходность по периодам

С начала года, EUMD.L показывает доходность 3.50%, что значительно выше, чем у IESE.AS с доходностью -1.58%.


EUMD.L

1 день
0.18%
1 месяц
-0.28%
С начала года
3.50%
6 месяцев
7.22%
1 год
20.13%
3 года*
13.86%
5 лет*
7.62%
10 лет*

IESE.AS

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-1.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
1.29%
3 года*
4.47%
5 лет*
4.62%
10 лет*
7.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Сравнение комиссий EUMD.L и IESE.AS

EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IESE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

EUMD.L vs. IESE.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

IESE.AS
Ранг доходности на риск IESE.AS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IESE.AS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESE.AS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESE.AS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESE.AS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESE.AS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUMD.L c IESE.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUMD.LIESE.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.08

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.21

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.03

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

1.31

+1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

3.45

+6.85

EUMD.L vs. IESE.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUMD.L на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа IESE.AS равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUMD.L и IESE.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUMD.LIESE.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.08

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.47

-0.02

Корреляция

Корреляция между EUMD.L и IESE.AS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUMD.L и IESE.AS

Ни EUMD.L, ни IESE.AS не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUMD.L и IESE.AS

Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки IESE.AS в -33.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и IESE.AS.


Загрузка...

Показатели просадок


EUMD.LIESE.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-33.34%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.48%

-10.05%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-23.66%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.30%

-6.56%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.18%

-0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.82%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EUMD.L и IESE.AS

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) (IESE.AS) имеют волатильность 5.53% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUMD.LIESE.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.53%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.41%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.47%

15.06%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.30%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.26%

+1.02%