Сравнение EUMD.L с MVEW.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE).
EUMD.L и MVEW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUMD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe SMID NR EUR. Фонд был запущен 22 мая 2017 г.. MVEW.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUMD.L и MVEW.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUMD.L и MVEW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUMD.L iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 3.31% | 22.51% | 9.04% | 14.18% | -18.40% | 21.41% | 32.40% |
MVEW.DE iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.01% | -0.99% | 17.25% | 6.27% | -5.98% | 26.26% | 1.55% |
Доходность по периодам
С начала года, EUMD.L показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 0.01%.
EUMD.L
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 7.41%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- —
MVEW.DE
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- -4.02%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUMD.L и MVEW.DE
EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.
Доходность на риск
EUMD.L vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск
EUMD.L
MVEW.DE
Сравнение EUMD.L c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUMD.L | MVEW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | -0.35 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | -0.39 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.95 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | -0.43 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | -1.09 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUMD.L | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | -0.35 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.63 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EUMD.L и MVEW.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUMD.L и MVEW.DE
Ни EUMD.L, ни MVEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок EUMD.L и MVEW.DE
Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и MVEW.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUMD.L | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.48% | -13.19% | -24.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.02% | -10.15% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.29% | -13.19% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -6.83% | +2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.75% | -3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.26% | -0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUMD.L и MVEW.DE
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что EUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUMD.L | MVEW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.74% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 5.45% | +3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 11.34% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.18% | 10.28% | +4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 10.89% | +5.39% |