PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EUMD.L с MVEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUMD.L и MVEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUMD.L и MVEW.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
EUMD.L
iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)
3.31%22.51%9.04%14.18%-18.40%21.41%32.40%
MVEW.DE
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)
0.01%-0.99%17.25%6.27%-5.98%26.26%1.55%

Доходность по периодам

С начала года, EUMD.L показывает доходность 3.31%, что значительно выше, чем у MVEW.DE с доходностью 0.01%.


EUMD.L

1 день
2.11%
1 месяц
-3.28%
С начала года
3.31%
6 месяцев
7.41%
1 год
19.14%
3 года*
13.60%
5 лет*
7.58%
10 лет*

MVEW.DE

1 день
0.41%
1 месяц
-3.01%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.51%
1 год
-4.02%
3 года*
6.98%
5 лет*
6.55%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)

Сравнение комиссий EUMD.L и MVEW.DE

EUMD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MVEW.DE в 0.30%.


Доходность на риск

EUMD.L vs. MVEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EUMD.L
Ранг доходности на риск EUMD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUMD.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUMD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUMD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUMD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина

MVEW.DE
Ранг доходности на риск MVEW.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVEW.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVEW.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVEW.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUMD.L c MVEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUMD.LMVEW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

-0.35

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

-0.39

+2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.95

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.43

+2.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.33

-1.09

+9.42

EUMD.L vs. MVEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUMD.L на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа MVEW.DE равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUMD.L и MVEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EUMD.LMVEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

-0.35

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.63

-0.17

Корреляция

Корреляция между EUMD.L и MVEW.DE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EUMD.L и MVEW.DE

Ни EUMD.L, ни MVEW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EUMD.L и MVEW.DE

Максимальная просадка EUMD.L за все время составила -37.48%, что больше максимальной просадки MVEW.DE в -13.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUMD.L и MVEW.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


EUMD.LMVEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.48%

-13.19%

-24.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.15%

-0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.29%

-13.19%

-16.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-6.83%

+2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-3.75%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

3.26%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EUMD.L и MVEW.DE

iShares MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EUMD.L) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что EUMD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EUMD.LMVEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

2.74%

+2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

5.45%

+3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

11.34%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

10.28%

+4.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

10.89%

+5.39%