Сравнение EUM с EMTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY).
EUM и EMTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. EMTY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Фонд был запущен 14 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUM и EMTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUM и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -2.71% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -2.38% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -14.16% |
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -2.38%.
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
EMTY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- -10.57%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- -4.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUM и EMTY
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Доходность на риск
EUM vs. EMTY — Ранг доходности на риск
EUM
EMTY
Сравнение EUM c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUM | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | -0.52 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | -0.59 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.92 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.44 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.59 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUM | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.15 | -0.52 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.21 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.33 | -0.45 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между EUM и EMTY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и EMTY
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности EMTY в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.57% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок EUM и EMTY
Максимальная просадка EUM за все время составила -92.17%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и EMTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUM | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.17% | -77.62% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.57% | -25.41% | -13.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.51% | -30.83% | -12.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.40% | -75.63% | -15.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.02% | -53.58% | -23.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.03% | 19.07% | +6.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и EMTY
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 9.82% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUM | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.82% | 4.18% | +5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.41% | 12.20% | +3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.49% | 20.25% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 22.40% | -3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 25.75% | -5.41% |