PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUGDX с VESIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EUGDX с VESIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX).

EUGDX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 27 июл. 1997 г.. VESIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности EUGDX и VESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUGDX и VESIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		-15.38%11.93%12.41%25.16%-44.49%15.80%55.57%27.34%-13.02%23.11%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		-3.86%35.43%2.02%20.03%-16.07%16.31%6.46%24.24%-14.78%27.05%

Доходность по периодам

С начала года, EUGDX показывает доходность -15.38%, что значительно ниже, чем у VESIX с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции EUGDX уступали акциям VESIX по среднегодовой доходности: 6.22% против 8.61% соответственно.

EUGDX

1 день
0.17%
1 месяц
-14.60%
С начала года
-15.38%
6 месяцев
-14.94%
1 год
-7.55%
3 года*
2.90%
5 лет*
-3.14%
10 лет*
6.22%

VESIX

1 день
0.64%
1 месяц
-11.11%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
1.30%
1 год
17.61%
3 года*
13.16%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.

Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EUGDX:
EUGDX с VTIEUGDX с FEZEUGDX с FXAIXEUGDX с VOOEUGDX с CEEEUGDX с UEPIXEUGDX с DFCSX
Часто сравнивают с VESIX:
VESIX с VTPSXVESIX с VXUSVESIX с VOOVESIX с VINIXVESIX с VIGIXVESIX с VITAXVESIX с VEURX

Сравнение комиссий EUGDX и VESIX

EUGDX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии VESIX в 0.08%.

EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

EUGDX vs. VESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUGDX
Ранг доходности на риск EUGDX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUGDX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUGDX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUGDX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUGDX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUGDX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VESIX
Ранг доходности на риск VESIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VESIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VESIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VESIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VESIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VESIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUGDX c VESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) и Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUGDXVESIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.44

0.98

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

1.38

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.20

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.46

1.32

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.41

5.07

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUGDX vs. VESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUGDX на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа VESIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUGDX и VESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUGDXVESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.44

0.98

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.49

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.48

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.24

-0.03

Корреляция

Корреляция между EUGDX и VESIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUGDX и VESIX

Дивидендная доходность EUGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VESIX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUGDX
Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc.		0.74%0.62%0.00%0.00%0.00%5.45%7.53%3.27%1.02%0.90%2.75%2.30%
VESIX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares		3.10%2.86%3.60%3.15%3.25%3.04%2.10%3.28%3.95%2.72%3.54%3.27%

Просадки

Сравнение просадок EUGDX и VESIX

Максимальная просадка EUGDX за все время составила -59.74%, что меньше максимальной просадки VESIX в -63.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUGDX и VESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EUGDXVESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.74%

-63.25%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.36%

-11.96%

-8.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.02%

-32.68%

-23.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.02%

-36.85%

-19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.06%

-11.25%

-19.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-15.31%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

3.11%

+3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EUGDX и VESIX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Europe Opportunity Fund Inc. (EUGDX) составляет 6.45%, в то время как у Vanguard European Stock Index Fund Institutional Shares (VESIX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что EUGDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUGDXVESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.93%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.48%

10.60%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

16.71%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

17.15%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

18.13%

+3.14%