PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUFN с PNQI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EUFN и PNQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39%
14.84%
EUFN
PNQI

Доходность по периодам

С начала года, EUFN показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у PNQI с доходностью 28.11%. За последние 10 лет акции EUFN уступали акциям PNQI по среднегодовой доходности: 4.41% против 13.03% соответственно.


EUFN

С начала года

16.64%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

1.40%

1 год

24.56%

5 лет (среднегодовая)

9.29%

10 лет (среднегодовая)

4.41%

PNQI

С начала года

28.11%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

14.84%

1 год

35.51%

5 лет (среднегодовая)

11.59%

10 лет (среднегодовая)

13.03%

Основные характеристики


EUFNPNQI
Коэф-т Шарпа1.652.15
Коэф-т Сортино2.192.79
Коэф-т Омега1.281.37
Коэф-т Кальмара3.051.05
Коэф-т Мартина9.2913.55
Индекс Язвы2.68%2.76%
Дневная вол-ть15.08%17.37%
Макс. просадка-53.25%-59.70%
Текущая просадка-5.44%-11.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EUFN и PNQI

EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии PNQI в 0.62%.


PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
График комиссии PNQI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии EUFN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между EUFN и PNQI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUFN c PNQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUFN, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.652.15
Коэффициент Сортино EUFN, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.192.79
Коэффициент Омега EUFN, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.37
Коэффициент Кальмара EUFN, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.051.05
Коэффициент Мартина EUFN, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.2913.55
EUFN
PNQI

Показатель коэффициента Шарпа EUFN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PNQI равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUFN и PNQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65
2.15
EUFN
PNQI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUFN и PNQI

Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, тогда как PNQI не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EUFN
iShares MSCI Europe Financials ETF
4.62%5.00%4.23%4.15%1.38%4.55%6.48%3.04%4.03%3.65%3.35%1.59%
PNQI
Invesco NASDAQ Internet ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EUFN и PNQI

Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки PNQI в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и PNQI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.44%
-11.89%
EUFN
PNQI

Волатильность

Сравнение волатильности EUFN и PNQI

iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Invesco NASDAQ Internet ETF (PNQI) имеют волатильность 4.75% и 4.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.75%
4.87%
EUFN
PNQI