Сравнение EUFN с HSBH
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and HSBH (HSBC Holdings plc ADRhedged ETF) are both Financials Equities funds - EUFN tracks the MSCI Europe Financials Index (Net) while HSBH tracks the HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, EUFN returned 28.12% vs 64.81% for HSBH. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.49%/yr vs 0.19%/yr for HSBH.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и HSBH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 6.15%, что значительно ниже, чем у HSBH с доходностью 24.96%.
EUFN
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 6.15%
- 6 месяцев
- 5.56%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 33.34%
- 5 лет*
- 19.23%
- 10 лет*
- 14.06%
HSBH
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 4.05%
- С начала года
- 24.96%
- 6 месяцев
- 23.79%
- 1 год
- 64.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUFN и HSBH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 6.15% | 32.33% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 24.96% | 39.95% |
Correlation
The correlation between EUFN and HSBH is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between EUFN and HSBH has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов EUFN и HSBH
Секторы
EUFN
HSBH
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Потребительский циклический сектор
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
EUFN
HSBH
Технологии
EUFN
HSBH
-
Промышленность
EUFN
HSBH
-
Потребительский циклический сектор
EUFN
HSBH
-
Сырьевые материалы
EUFN
-
HSBH
-
Коммуникационные услуги
EUFN
-
HSBH
-
Потребительский защитный сектор
EUFN
-
HSBH
-
Энергетика
EUFN
-
HSBH
-
Здравоохранение
EUFN
-
HSBH
-
Недвижимость
EUFN
-
HSBH
-
Коммунальные услуги
EUFN
-
HSBH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. HSBH — Ранг доходности на риск
EUFN
HSBH
Сравнение EUFN c HSBH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUFN | HSBH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.48 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 4.40 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.68 | 15.93 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUFN и HSBH
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки HSBH в -14.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и HSBH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -14.81% | -38.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -14.81% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -2.02% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.51% | -2.33% | -12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.08% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и HSBH
Текущая волатильность для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) составляет 6.32%, в то время как у HSBC Holdings plc ADRhedged ETF (HSBH) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что EUFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | HSBH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 8.41% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.13% | 19.31% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.06% | 23.70% | -3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.86% | 22.90% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.88% | 22.90% | +0.98% |
Сравнение комиссий EUFN и HSBH
EUFN берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии HSBH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и HSBH
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности HSBH в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 4.32% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
HSBH HSBC Holdings plc ADRhedged ETF | 2.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUFN and HSBH have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSBH has higher volatility (8.41%) compared to EUFN (6.32%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs HSBH's -14.81%.
On 1-year performance, HSBH leads with 64.81% vs 28.12% for EUFN. On fees, HSBH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, EUFN has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HSBH has performed better with a 64.81% return vs 28.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HSBH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EUFN.
EUFN has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.37% for HSBH.
EUFN tracks MSCI Europe Financials Index (Net), while HSBH tracks HSBC Holdings plc Local Shares Total Return. They also come from different issuers: iShares and ADRhedged. Their fees differ too: 0.49% for EUFN and 0.19% for HSBH.
HSBH currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и HSBH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор