Сравнение EUFN с FSVLX
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, EUFN returned 11.98%/yr vs 5.87%/yr for FSVLX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и FSVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -21.00%. За последние 10 лет акции EUFN превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 11.98% против 5.87% соответственно.
EUFN
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- 2.59%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 23.06%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 17.47%
- 10 лет*
- 11.98%
FSVLX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 5.87%
Сравнение доходности по годам EUFN и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 1.54% | 65.73% | 17.20% | 26.15% | -8.78% | 19.13% | -8.55% | 20.73% | -23.14% | 26.94% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -21.00% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Correlation
The correlation between EUFN and FSVLX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2010 г. | 0.65 |
The correlation between EUFN and FSVLX shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
EUFN
FSVLX
Сравнение EUFN c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | -0.71 | +2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.49 | -1.51 | +7.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | -0.99 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | -0.19 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.23 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.34 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и FSVLX
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и FSVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -83.84% | +30.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -30.77% | +16.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | -31.70% | +15.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | -42.62% | +7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | -51.70% | -1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.16% | -26.72% | +23.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -25.64% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 14.46% | -10.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и FSVLX
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.29% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 18.09% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 22.15% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 24.74% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 25.81% | -1.26% |
Сравнение комиссий EUFN и FSVLX
EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии FSVLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и FSVLX
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.52% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
Часто задаваемые вопросы
EUFN and FSVLX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (7.00%) compared to FSVLX (6.29%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs FSVLX's -83.84%.
EUFN currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и FSVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор