Сравнение FSVLX с FEQTX
FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) and FEQTX (Fidelity Equity Dividend Income Fund) are both mutual funds - FSVLX is a Financials Equities fund managed by Fidelity, while FEQTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSVLX returned 5.87%/yr vs 9.94%/yr for FEQTX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSVLX charges 0.81%/yr vs 0.58%/yr for FEQTX.
Доходность
Сравнение доходности FSVLX и FEQTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSVLX показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у FEQTX с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям FEQTX по среднегодовой доходности: 5.87% против 9.94% соответственно.
FSVLX
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- -21.00%
- 6 месяцев
- -19.04%
- 1 год
- -22.36%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- -4.70%
- 10 лет*
- 5.87%
FEQTX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 13.79%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение доходности по годам FSVLX и FEQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -21.00% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 8.54% | 7.29% | 12.48% | 11.61% | -1.05% | 22.26% | 1.84% | 27.33% | -9.31% | 13.24% |
Correlation
The correlation between FSVLX and FEQTX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 1990 г. | 0.78 |
Over the past year, the correlation between FSVLX and FEQTX has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSVLX vs. FEQTX — Ранг доходности на риск
FSVLX
FEQTX
Сравнение FSVLX c FEQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSVLX | FEQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.24 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.95 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 5.85 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSVLX | FEQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 | 1.22 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.61 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.56 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FSVLX и FEQTX
Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки FEQTX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и FEQTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSVLX | FEQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -60.86% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.77% | -7.39% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.70% | -13.25% | -18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -16.12% | -26.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.70% | -39.16% | -12.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.72% | -0.09% | -26.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -7.21% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 2.45% | +12.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSVLX и FEQTX
Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Fidelity Equity Dividend Income Fund (FEQTX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSVLX | FEQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 2.28% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.09% | 9.39% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.15% | 11.77% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 13.75% | +10.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.81% | 16.59% | +9.22% |
Сравнение комиссий FSVLX и FEQTX
FSVLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FEQTX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSVLX и FEQTX
FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FEQTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FEQTX Fidelity Equity Dividend Income Fund | 1.45% | 1.59% | 8.39% | 5.22% | 7.65% | 11.52% | 2.43% | 8.39% | 14.31% | 9.40% | 6.12% | 5.98% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
Часто задаваемые вопросы
FSVLX and FEQTX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.29%) compared to FEQTX (2.28%). In terms of maximum drawdown, FSVLX dropped -83.84% vs FEQTX's -60.86%.
FEQTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSVLX и FEQTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор